فیلترنویسی چیست و چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟
فیلترنویسی یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی بازار سهام است که به معاملهگر اجازه میدهد از میان صدها نماد فعال، تنها سهمهایی را ببیند که با معیارهای معاملاتی موردنظر همخوانی دارند. این ابزار با تبدیل شرایط مدنظر معاملهگر به کدهای قابل اجرا در سایت TSETMC، فرآیند غربالگری سهام را خودکار و سریع میکند. خروجی فیلتر همان فهرست سهمهایی است که مطابق با استراتژی معاملهگر، مناسبِ بررسی بیشتر هستند. در واقع هر سرمایهگذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود، میتواند معیارهایی داشته باشد و سهمها را با توجه به این معیارها غربال کند.
البته باید در نظر داشت پیش از فیلترنویسی نیاز به تعیین استراتژی معاملاتی است. افراد در استراتژی معاملاتی خود مشخص میکنند که چه میزان از سرمایه خود را در چه دارایی سرمایهگذاری کنند. یا برای سرمایهگذاری در بورس بهصورت غیرمستقیم از طریق روشهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری یا بهطور مستقیم اقدام کنند. همچنین اینکه فرد سهام مورد نظر خود را از طریق کدام تحلیل (بنیادی یا تکنیکال) بررسی کند نیز، از استراتژیهای معاملاتی افراد است. بهعنوان مثال، یک شخص که تصمیم گرفته است در بازار سرمایه بهطور مستقیم فعالیت کند، میتواند استراتژی معاملاتی مبتنی بر وضعیت بنیادی سهمهای مختلف را برای خود تعریف کند.
فیلترنویسی چگونه کار میکند؟
فیلترنویسی در بورس ایران به معنی تعریف مجموعهای از شروط (مانند تغییرات قیمت، حجم معاملات، نسبت خریدار به فروشنده، صف خرید/فروش، P/E و غیره) و تبدیل آنها به کدهایی است که سیستم دیدهبان بازار میتواند بررسی کند. اگر نمادی شرایط تعیینشده را داشته باشد، در خروجی نمایش داده میشود. این ابزار دقیقا زمانی اهمیت دارد که:
- تعداد نمادها بالا است؛
- سرعت تصمیمگیری اهمیت دارد؛
- معاملهگر فقط سهمهای متناسب با استراتژی شخصی را میخواهد.
این فیلترها میتوانند بر اساس محدوده قیمتی، حجم و ارزش معاملات، درصد تغییرات قیمت، نسبت خریداران به فروشندگان و هر ویژگی دیگری باشند که با تبدیل آنها به کد، فیلتر مخصوص ایجاد میشود. بهطور مثال برخی افراد تصمیم میگیرند سهام شرکتهایی با P/E کمتر از ۵ را خریداری کرده و زمانی که این نسبت به ۷ رسید، آنها را بفروشند. در مثالی دیگر ممکن است برخی افراد به دنبال سرمایهگذاری در شرکتهایی با حاشیه سود بالای ۴۰ درصد باشند. پس این افراد باید بتوانند سهمهایی با این ویژگی را شناسایی کنند. لازم به ذکر است این امکان در سایت انیگما نیز وجود دارد. در ادامه به آموزش فیلترنویسی بورس ایران پرداخته میشود.
آموزش گامبهگام فیلترنویسی در بورس ایران
برای فیلترنویسی ابتدا باید دیدبان را در بالای سایت TSE انتخاب کرد. در تصویر زیر گزینه دیدبان با دایرهای مشکی رنگ مشخص شده است.
بخش «تنظیمات» یکی از بخشهای فیلترنویسی است که در آن میتوان مواردی مانند نحوه نمایش دیدهبان، بازار انتخابی برای نمایش، نوع اوراق و سایر اطلاعات تکمیلی مورد نظر را تعیین کرد.
برای مثال مطابق با تصویر زیر میتوان تعیین کرد که گروهبندی گروههای صنعت بهصورت تفکیک شده نمایش داده شود یا خیر. همچنین میتوان تعیین کرد فقط نمادهای یکی از بازارهای بورس یا فرابورس یا نمادهای هر دو بازار نمایش داده شود. در بحش نوع اوراق نیز میتوان داراییهای مورد نظر در دیدهبان را تعیین کرد.
مرحلهی بعد برای ایجاد فیلتر جدید، انتخاب گزینهی فیلتر است.
پس از انتخاب گزینهی فیلتر جدید باید شرطهای موردنظر در کادر سفید رنگ نوشته شود. در انتها میتوان برای مشاهدهی خطاهای احتمالی گزینهی اعتبارسنجی را انتخاب کرد. در صورتی که فیلتر نوشته شده خطایی نداشته باشد، میتوان با انتخاب گزینه «ثبت» نمادهای غربال شده مطابق با فیلتر نوشته شده را مشاهده کرد.
توابع فیلترنویسی
در ادامه لیست برخی از عملگرها و متغیرهایی موردنیاز در کدنویسی، قابل مشاهده است.
نمونهای از فیلترهای قابل استفاده برای فیلترنویسی در سایت بورس ایران:
1- سهمهایی که در صف خرید قرار دارند.
(pl)==(tmax) && (qo1)==0
2- سهمهایی که در صف فروش قرار دارند.
(pl)==(tmin) && (qd1)==0
3- سهمهایی که در بازه قیمت مثبت نزدیک به صف خرید معامله میشوند.
(plp)>2.5 && (pl)<(tmax)
فیلترنویسی بنیادی در سایت انیگما
سایت انیگما در بخش «کدال پلاس» امکان بررسی بنیادی سهام با استفاده از فیلترهای متنوع و پیشرفته را فراهم کرده است. کاربران میتوانند شرکتها را بر اساس پارامترهای صورتهای مالی مانند سود خالص، سود ناخالص و فروش، یا نسبتهای مالی مثل P/E و P/B غربال کنند. این فیلترها هم امکان مقایسه بین شرکتها و هم مقایسه عملکرد یک شرکت نسبت به گذشته خود را فراهم میکنند. در فیلترنویسی، میتوان از عملگرهایی مانند بزرگتر، کوچکتر، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و همچنین AND و OR برای ترکیب شروط مختلف استفاده کرد. این قابلیتها به تحلیلگران کمک میکند شرکتهایی با شرایط خاص، مانند رشد سود یا افزایش فروش در دورههای زمانی مختلف، را شناسایی کنند. در تصویر زیر با توجه به فیلتر انتخابی شرکتهایی که سود خالص فصل گذشتهشان نسبت به سود خالص سه ماهه قبل خود 30 درصد رشد داشته و دارای P/E ttm پایینتر از 7 باشد نمایش داده میشوند.
مزایا و کاربردهای فیلتر نویسی
فیلترنویسی ابزاری است که فرایند جستوجوی نمادهای مناسب را سریعتر، دقیقتر و هدفمندتر میکند و به معاملهگران کمک میدهد از میان صدها نماد، تنها سهمهایی را ببینند که با معیارهایشان همخوانی دارد:
تشخیص سریع فرصتها: فیلترهای مبتنی بر حجم مشکوک، ورود پول هوشمند و تغییرات ناگهانی قیمت یا قدرت خریدار–فروشنده، امکان شناسایی فرصتهای معاملاتی را همزمان با وقوع فراهم میکنند و تاخیر در تصمیمگیری را کاهش میدهند. با خودکار شدن پایش بازار، بررسی دهها نماد در چند ثانیه انجام میشود و زمان تحلیل اولیه بهطور معناداری کاهش مییابد.
کاهش ریسک تصمیمگیری: وقتی فقط نمادهای دارای ویژگیهای مناسب (مثلا نقدشوندگی بالا، حجم مناسب، یا روند مثبت) نمایش داده شوند، احتمال ورود به سهمهای بیکیفیت یا کمریسک کاهش مییابد. فیلترها کمک میکنند اشتباهات ناشی از هیجان، شلوغی اطلاعات و انتخابهای تصادفی کمتر شود.
قابلطراحی برای هر استراتژی: هر معاملهگر بر اساس استراتژی مخصوص خود اعم از بنیادی، تکنیکالی یا کوتاهمدتی میتواند فیلتر اختصاصی بسازد. این موضوع باعث میشود خروجیها دقیقا متناسب با اولویتها، ریسکپذیری و روش معاملاتی فرد باشند.
دادههای بهروز و لحظهای: فیلترنویسی بر پایه دادههای آنی سایت TSETMC کار میکند؛ بنابراین خروجی فیلتر دقیقا وضعیت لحظهای نماد را نشان میدهد. این ویژگی برای معاملهگرانی که به تغییرات سریع بازار حساساند، مزیت قابلتوجهی محسوب میشود.
چالشها معایب فیلتر نویسی
در کنار مزایای مهم فیلترنویسی، این ابزار در سایت TSETMC با محدودیتهایی همراه است که میتواند توان تحلیل معاملهگران را کاهش دهد. موارد زیر، مهمترین معایب فیلترنویسی هستند که هر معاملهگر باید از آنها آگاه باشد:
محدودیت داده: بیشتر متغیرهای قابلاستفاده در فیلترنویسی تنها دادههای روز جاری یا نهایتا ۲۱ روز گذشته را پوشش میدهند. این محدودیت باعث میشود امکان طراحی فیلترهای مبتنی بر روندهای میانمدت و بلندمدت وجود نداشته باشد و تحلیلگر برای داده تاریخی ناچار به استفاده از ابزارهای دیگر شود.
نبود امکان بکتست: فیلترنویسی در خود سایت TSETMC قابلیت بکتست ندارد؛ یعنی تحلیلگر نمیتواند عملکرد فیلتر خود را روی دادههای گذشته آزمایش کند. این موضوع باعث میشود اعتبار فیلترها تنها در شرایط فعلی بازار سنجیده شود و امکان بررسی قدرت پیشبینی یا میزان خطا وجود نداشته باشد.
زبان ساده و محدود: زبان فیلترنویسی TSETMC نسخهای محدود از جاوااسکریپت است که دسترسی به توابع پیچیده، اندیکاتورها و ساختارهای پیشرفته را فراهم نمیکند. بنابراین ساخت فیلترهای حرفهای، مدلهای ترکیبی و شروط چندلایه نیازمند تجربه بالا و خلاقیت بیشتر است و برای تازهکارها چالشبرانگیز خواهد بود.
وابستگی به کیفیت داده: خروجی فیلتر دقیقا به دادههای سایت وابسته است. هرگونه تاخیر، اختلال یا خطای لحظهای در دادههای قیمت، حجم یا سفارشها بلافاصله نتیجه فیلتر را تغییر میدهد. این موضوع در روزهای پرتلاطم بازار میتواند سیگنال اشتباه ایجاد کند و معاملهگر را دچار تصمیمگیری غلط کند.
بررسی تکپارامتر و محدودیت تحلیلی: فیلترنویسی TSETMC فقط دادههای تابلو معاملاتی را بررسی میکند و امکان ارزیابی عوامل بنیادی یا اقتصادی را ندارد. همچنین بهدلیل نبود خروجی اکسل، ذخیرهسازی و تحلیل مقایسهای نتایج مستقیما ممکن نیست و کاربر به روشهای جانبی وابسته میشود.
جمعبندی
درنهایت مهارت فیلترنویسی در بورس ایران و ترکیب آن با روشهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، مزیت رقابتی برای معاملهگران بازار بورس ایجاد میکند. باید توجه داشت که فیلترها تنها یکی از روشهای تحلیلی بورس هستند و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرند. برای اقدام به معامله بر اساس استراتژی معاملاتی، لازم است از سایر تحلیلها نیز استفاده شود.
سوالات متداول
ابزاری برای غربالگری نمادها در سایت TSETMC است که به معاملهگر امکان میدهد سهمهای مطابق با شروط دلخواهش را سریع پیدا کند.
خیر. فیلتر فقط پیدا کردن سهم مناسب است؛ تصمیم نهایی باید با تحلیل تکنیکال و بنیادی تکمیل شود.
فیلترهای TSETMC به بخشی از دادههای گذشته دسترسی دارند، اما پوشش کامل و جامع دادههای بلندمدت را ارائه نمیدهند و تمرکز آنها عمدتا بر اطلاعات روز جاری است.
