اثر ریسک سیستماتیک بر بورس – معاملات بورس 26 دی ماه 1402
افت امروز نماگرها در ادامه عرضه‌های روز قبل و به دنبال اثر تنش‌های سیاسی رقم خورد. بنابراین شاخص کل بورس با افت ۰.۳۷ درصدی به عدد 2,186,979 تنزل یافت. شاخص کل هم‌وزن نیز ۰.۶۳ درصد عقب‌نشینی کرد.
در فرابورس نیز شاهد افت نماگرها بودیم. بنابراین امروز ۰.۶۷ درصد از ارتفاع شاخص کل این بازار کاسته شد. شاخص کل هم‌وزن این بازار افت به مراتب بیشتری نسبت به ساير نماگرها داشت و ۰.۹ درصد به عقب بازگشت.
گزارش بازار ۲۵ دی ۱۴۰۲
در جریان دادوستدهای امروز سهامی به ارزش ۴.۵ هزار میلیارد تومان میان معامله‌گران معامله شد.
ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی حدود 5.1 هزار میلیارد تومان بود. امروز 65 میلیارد تومان ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها را داشتیم.
علیرغم سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی امروز شاهد روند مثبت صندوق‌های طلا بودیم. به نظر سرمایه‌گذاران براساس تجارب گذشته کاهش قیمت‌های روز گذشته را فرصت خرید دانستند. به نظر افت امروز بازار سهام ترس از تنش‌های سیاسی بوده است.
امروز گروه سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین ارزش دادوستد روزانه را داشتند. ارزش معاملات این گروه امروز ۳۳۳ میلیارد تومان بود. به نظر نگاه سهامداران از گروه خودرو برداشته شده است و سهامداران منتظر اخبار جدیدتری برای واکنش به نمادهای این گروه هستند.
در جریان معاملات امروز ۴۸۴ نماد در محدوده منفی و ۲۰۰ نماد مثبت دنبال شدند. ارزش صفوف خرید ۲۱۹ و صفوف فروش ۸۰۷ میلیارد تومان بود. «نخریس» با ارزش ۷۴ میلیارد تومان بیشترین ارزش صف خرید و در مقابل فصبا سنگین‌ترین صف فروش را داشت. علت صف فروش فصبا پذیره‌نویسی سنگین شرکت در پاییز و بالا بودن قیمت صف فروش نماد نسبت به قیمت پذیره‌نویسی آن بود.
خرید سنگین حقوقی‌ها در بورس امروز
امروز سهامداران حقوقی خریدهای با ارزش بالا داشتند (۲ برابر بیش از روز گذشته) و مالکیت‌ها را از آن خود کردند. بر این اساس در جریان دادوستدهای روزانه ۴۱۴ میلیارد تومان از سبد سهامی سهامداران خرد به پرتفوی بورسی سهامداران حقوقی منتقل شد.
عمده خریدهای این سهامداران از صندوق‌های درآمد ثابت به میزان ۱۹۵ میلیارد تومان بود. پس از بیشترین خرید حقوقی از نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات بود.
نمودار ذیل خالص مالکیت‌ها سهام را طی 25 روز گذشته نشان می‌دهد.همان طور که مشاهده می‌کنید در دی ماه تنها 2 روز معاملاتی مالکیت‌ها از آن حقیقی‌ها بود.
در بازارهای جهانی چه گذشت؟
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه امروز قیمت نفت اندکی افزایش یافت. بر این اساس تا این لحظه از معاملات (ساعت ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه) هر بشکه نفت برنت با رشد ۰.۴۷ درصدی در قیمت ۷۸.۵ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس با رشد محدود ۰.۰۸ درصدی در قیمت ۷۲.۸ دلار معامله می‌شود.
به دنبال کاهش انتظارات از افت نرخ بهره، شاخص دلار ۰.۷۸ درصد تقویت یافت. این امر منجر به فشار بر نرخ فلزات شد.
بنابراین تا این لحظه از معاملات قیمت مس با افت ۰.۱۶ درصدی به ۸۳۶۷ دلار و روی با افت ۰.۴۵ درصدی به ۲۵۴۷ دلار رسید. هر انس طلای جهانی نیز با افت ۰.۳۲ درصدی به ۲۰۴۵ دلار تنزل یافت.
مهم‌ترین اخبار اثرگذار بر بورس امروز
امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی بورس مصوبه جدیدی برای کنترل معاملات تصویب کرده است.
خبر: مصوبه جدید شورای عالی بورس
امروز شورای عالی بورس طی یک مصوبه اعلام که برخی از مصادیقی که منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها با ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار است، به تصویب رسیده است. اهم موارد در ذیل آمده است:
۱. سفارش‌چینی با حجم سنگین و غیر متناسب با عرضه و تقاضا یا حجم معاملات نماد معاملاتی
۲. سفارش‌چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت‌های متفاوت در یک جلسه معاملاتی
۳. حذف یا ویرایش مکرر تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش‌چینی
۴. سفارش‌چینی و سپس حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از آن پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به سفارش‌چینی یا انجام معامله در سمت دیگر، توسط خود شخص یا اشخاص دیگر به صورت هماهنگ
۵. ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مضنه فروش یا خرید بازار به طور غیرمتناسب با جریان معاملات همان نماد
۶. ثبت، ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمت‌های مرجع از جمله تسویه، پایانی یا آغازیی متفاوت از جریان عادی معاملات شود
۷. تاثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین از طریق هرگونه اقدام منجر به تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه
۸. انجام رقابت کاذب و هماهنگ‌شده توسط ایستگاه‌های معاملاتی یک یا چند کارگزاری
۹. فروش سنگین بدون دلیل بنیادی موثر بر اقدام فروشنده و خرید در قیمت‌های پایین‌تر در همان نماد یا نمادهای مرتبط
۱۰. خرید سنگین بدون دلیل بنیادی موثر بر اقدام خریدار و فروش در قیمت‌های بالاتر در همان نماد یا نمادهای مرتبط
۱۱. تغییر روند عرضه و تقاضا از طریق معاملات اوراق بهادار، به نحوی که تغییری در ذی‌نفع نهایی یا مالک ایجاد نشود
۱۲. اختلال در روند عرضه و تقاضا یا رقابت در معامله ورقه بهادار از طریق:
- انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف
- انجام معاملات هماهنگ‌شده یا دو طرفه
- انجام معامله‌ای متفاوت با جریان عرضه و تقاضای بازار
