فیلترنویسی چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

هدف افراد از سرمایه‌گذاری در بورس، کسب سود است. اما هر یک از سرمایه‌گذاران استراتژی متفاوتی در سرمایه‌گذاری خود دارند. با توجه به تعداد نمادهای موجود در بازار سرمایه، امکان بررسی تمامی سهم‌ها با استراتژی‌های متفاوت کاری دشوار و زمان‌بر است. فیلترنویسی در سایت انیگما روشی برای بررسی سهام باتوجه به استراتژی معاملاتی افراد است که در این مقاله توضیح داده شده است.

فیلترنویسی چیست؟

فیلترنویسی روشی است که توسط آن افراد می‌توانند با ایجاد فیلتر مناسب نمادهایی با ویژگی‌های مد نظر خود را در بازار سرمایه مشاهده کنند. در واقع هر سرمایه‌گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود، می‌تواند معیارهایی داشته باشد و سهم‌ها را با توجه به این معیارها غربال کند.

← استراتژی معاملاتی چیست؟ به برنامه سرمایه‌گذاری و معاملاتی دقیق افراد، استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. به‌طور مثال افراد در استراتژی معاملاتی خود مشخص می‌کنند که چه میزان از سرمایه خود را در چه بخشی سرمایه‌گذاری کنند. یا برای سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا به‌طور مستقیم اقدام کنند. همچنین اینکه فرد سهام مورد نظر خود را از طریق کدام تحلیل (بنیادی/ تکنیکال) بررسی کند نیز، از استراتژی‌های معاملاتی افراد است.

به‌عنوان مثال، یک شخص که تصمیم گرفته است در بازار سرمایه به طور مستقیم فعالیت کند، می‌تواند استراتژی معاملاتی مبتنی بر وضعیت بنیادی سهم‌های مختلف را برای خود تعریف کند. فیلترنویسی بنیادی در سایت انیگما به این افراد این امکان را می‌دهد تا با ایجاد فیلترهای مناسب، شرایط مدنظر خود را اعمال کنند و تنها نمادهایی را مشاهده کنند که شرایط مد نظر آن‌ها را داشته باشد.

به‌طور مثال برخی افراد تصمیم می‌گیرند سهام شرکت‌هایی با P/E کمتر از ۵ را خریداری کرده و زمانی که این نسبت به ۷ رسید، آن سهم را بفروشند. یا برای برخی افراد این که یک شرکت دارای حاشیه سود بالای ۴۰ درصد باشد، مهم است. پس این افراد باید بتوانند سهم‌هایی با این ویژگی را شناسایی کنند. این امکان در انیگما وجود دارد که در ادامه با این بخش از سایت و کاربرد آن بیشتر آشنا خواهید شد.

فیلترنویسی بنیادی در سایت انیگما

سایت انیگما در بخش کدال پلاس خود این امکان را فراهم کرده است تا افراد بر اساس آیتم‌های مختلف بنیادی سهام موجود در بورس را بررسی کنند. از طریق این فیلترها می‌توان شرکت‌های مختلف را در گروه خود یا به صورت کلی در بازار سرمایه بررسی کرد. همچنین می‌توان عملکرد یک شرکت را نسبت به گذشته خود مورد بررسی قرار داد. در ادامه به انواع مختلف فیلترهای موجود پرداخته شده است.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نسبت به یکدیگر

در سایت انیگما می‌توان شرکت‌ها را از طریق 2 روش نسبت به یکدیگر بررسی کرد. این دو روش فیلترنویسی بر حسب برخی پارامترهای موجود در صورت‌های مالی و دیگری فیلترنویسی بر حسب نسبت‌های مالی است که هر یک در ادامه توضیح داده شده‌اند.

فیلترنویسی برحسب پارامترهای صورت‌های مالی

برخی پارامترهای گزارش شده برای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده و دارای اهمیت زیادی هستند. سود خالص، سود ناخالص و فروش شرکت‌ها در دوره‌های مالی مختلف ازجمله این پارامترها هستند. در این بخش از فیلترنویسی می‌توان شرکت‌هایی را که دارای سود یا فروش مشخصی هستند را مشاهده کرد.

به‌طور مثال می‌توان تمامی شرکت‌هایی را که در آخرین صورت سود و زیان خود، دارای سود خالص بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده‌اند را مشاهده کرد.

فیلترنویسی برحسب نسبت‌های تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی برخی نسبت‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در انیگما نسبت‌های مالی مانند P/E، P/S، P/B یا حاشیه سود خالص/ ناخالص، محسابه و در اختیار کاربران قرار داده شده است. کاربران می‌توانند شرکت‌ها را با توجه به این نسبت‌ها غربال کنند.

لازم به توضیح است که نسبت‌های بررسی شده در این فیلترنویسی گذشته‌نگر بوده و بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط شرکت‌ها ارائه می‌شوند.

بررسی عملکرد یک شرکت نسبت به گذشته خود

یکی دیگر از راه‌های بررسی سهام یک شرکت، مقایسه عملکرد آن شرکت نسبت به گذشته خود است. این بررسی، اطلاعاتی از قبیل میزان رشد و پیشرفت یک شرکت از لحاظ آیتم‌های مختلف را در اختیار تحلیلگران می‌گذارد. در این نوع سنجش نیز معیارهای مهمی مانند سود (خالص/ ناخالص) و فروش شرکت بررسی شده است. هر یک از این آیتم‌ها در دوره‌های مالی یک ماهه، سه‌ماهه و یک‌ساله دسته‌بندی شده‌اند. تحلیلگران می‌توانند در این قسمت فروش و سود یک شرکت را نسبت به ماه گذشته، دوره سه‌ماهه گذشته خود، دوره مشابه سال گذشته، میانگین سال جاری و میانگین سال گذشته بررسی کنند.

به‌طور مثال می‌توان شرکت‌هایی را که فروش ماه آخرشان بیشتر از مدت مشابه سال گذشته خود هستند را مشاهده کرد.

در این بخش از فیلترنویسی علاوه بر عملگرهای بزرگتر و کوچکتر (> و <) که برای مقایسه عددی مورداستفاده قرار می‌گیرند، عملگرهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم (+، -، * و /) نیز وجود دارند. از طریق این عملگرها می‌توان انواع زیادی از فیلترها را ایجاد کرد.

برای مثال در این حالت نیز می‌توان مشخص کرد شرکت‌هایی را که سود خالص سه ماهه گذشته‌شان تقسیم بر سود خالص فصل گذشته بیشتر از 1٫3 (30 درصد رشد) باشند، نمایش دهد.

فیلترنویسی پیشرفته انیگما

فیلترنویسی در انیگما این امکان را فراهم کرده است که تحلیلگران بتوانند هم‌زمان چندین شرایط را هم‌زمان بررسی کنند. برای اعمال این شرایط می‌توان از عملگرهای AND و OR استفاده کرد.

در عملگر AND می‌توان شرکت‌هایی را مشاهده کرد که همزمان تمامی شرط‌های اعمال شده را داشته باشند. در عملگر OR  نیز می‌توان شرکت‌هایی را مشاهده کرد که دارای حداقل یکی از شرط‌های اعمال شده در فیلترنویسی باشند. در ادامه نمونه‌ای از این فیلترنویسی نمایش داده شده است.

در مثال فوق شرکت‌هایی که سود خالص فصل گذشته‌شان نسبت به سود خالص سه ماهه قبل خود 30 درصد رشد داشته و دارای P/E ttm‌ پایین‌تر از 7 باشد نمایش داده می‌شود.