اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال چیست؟ + ترکیب آن با دیگر ابزارهای مالی
در بازارهای مالی تحلیلگران همواره به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند روندهای قیمتی را شناسایی کرده تا نقاط تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی کنند. اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که بدین منظور به معامله‌گران کمک می‌کنند. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال است که به‌طور ویژه برای شناسایی نقاط تغییر روند و فیلتر کردن نوسانات کوچک و بی‌اهمیت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور با استفاده از تغییرات بزرگ قیمت و حذف نویزهای بازار، تصویری واضح‌تر از روند اصلی بازار ارائه می‌دهد. اندیکاتور زیگزاگ در بورس و در دیگر بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد. بدین منظور برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه ترکیب آن با دیگر ابزارهای مالی مطالعه‌ی این مقاله بسیار مفید خواهد بود.
تعریف و اجزای اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag)
اندیکاتور زیگزاگ یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند اصلی بازار و فیلتر کردن نوسانات بی‌اهمیت قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات قیمتی بزرگ‌تر را از نویزهای کوتاه‌مدت جدا کنند. می‌توان گفت این ابزار تنها بر روی تغییرات معنادار بازار تمرکز دارد و نوسانات جزئی را حذف می‌کند. کارکرد اندیکاتور زیگزاگ به این صورت است که وقتی قیمت تغییرات معناداری نسبت به روند قبلی خود داشته باشد. این تغییرات در نمودار قیمتی مطابق با تصویر زیر به وسیله خطوط زیگزاگ مشخص می‌شود. این خطوط باعث می‌شوند سطوح حمایت و مقاومت به آسانی شناسایی شوند. بنابراین معامله‌گران با تحلیل دقیق‌تر بازار تصمیمات بهتری اتخاذ می‌کنند.
اجزای اندیکاتور Zigzag
اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال دو مولفه اصلی به نام‌های «عمق (Depth)» و «انحراف (Deviation)» دارد. مولفه عمق مشخص می‌کند برای ایجاد یک تغییر قابل توجه در قیمت باید چند کندل پشت سر هم حرکت کنند. به زبان ساده عمق، میزان تغییرات قیمتی را که باید در نظر گرفته شود تعیین می‌کند. به‌طور پیش‌فرض این مقدار بر روی ۵ درصد قرار دارد. بدین معنا که اگر اصلاحات کمتر از ۵ درصد باشد، از آن‌ها چشم‌پوشی کند و نوسانات کوچک در نظر گرفته نشوند. لازم به ذکر است معامله‌گر باتوجه به نیاز خود می‌تواند میزان عمق را برای خود شخصی‌سازی کند.
مولفه دیگر، انحراف است که به شناسایی نقاط بازگشتی بازار کمک می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به اندازه درصد مشخصی از نقطه قبلی حرکت کند، نشانگر زیگزاگ یک نوسان جدید را ثبت می‌کند. با تنظیم این مولفه می‌توان حساسیت اندیکاتور به نقاط بازگشتی را افزایش یا کاهش داد. این کار باعث می‌شود که نوسانات کوچک و بی‌اهمیت که در نتیجه تغییرات جزئی قیمت رخ می‌دهند، شناسایی نشوند.
علاوه بر دو مولفه گفته شده Backstep یک پارامتری است که مشخص می‌کند نشانگر زیگزاگ باید برای شناسایی نوسانات قبلی (قله‌ها یا دره‌ها)، چند کندل به عقب برگردد. یعنی نشانگر باید چند کندل قبلی را بررسی کند تا از دقت شناسایی نوسانات اطمینان حاصل شود.
برای درک بهتر تفاوت‌های این سه مولفه می‌توان گفت در عمق تنها به تعداد کندل‌ها و در انحراف به میزان تغییر قیمت برای ثبت نوسانات و تغییرات آن توجه می‌شود. همچنین Backstep نیز تنها به گذشته نگاه می‌کند تا یک نوسان معتبر را شناسایی کند.
نحوه استفاده از اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور زیگزاگ ابزار مفیدی است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط برگشتی بازار را شناسایی کرده و روندهای صعودی و نزولی را تحلیل کنند. این اندیکاتور با اتصال نقاط قله و دره، خطوط حمایت و مقاومت را به‌طور خودکار رسم می‌کند. یکی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از زیگزاگ توجه به واکنش قیمت به خطوط حمایتی است. زمانی که قیمت در روند نزولی به یکی از این خطوط حمایتی برخورد کند می‌تواند یک سیگنال خرید معتبر تلقی شود. این در حالی است که حجم معاملات و تابلوخوانی نیز هم‌زمان باید بررسی شوند تا تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار به‌دست آید.
همچنین برای معامله‌گرانی که به دنبال سود از روندهای کوتاه مدت هستند، یکی از بهترین روش‌ها استفاده از اندیکاتور زیگزاگ است. به این صورت که افراد در زمان رسیدن قیمت به اولین سطح مقاومتی، اقدام به فروش کنند. این استراتژی به‌‌ویژه برای کسانی که به دنبال نوسان‌گیری سریع هستند، کارآمد خواهد بود.
ترکیب Zigzag با سایر اندیکاتورها
معامله‌گران تنها به اندیکاتور زیگزاگ برای تصمیم‌گیری در معاملات اتکا نمی‌کنند، زیرا این کار می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. بنابراین برای تحلیل دقیق‌تر بازار، بهتر است از این اندیکاتور در ترکیب با سایر ابزارهای مالی استفاده شود. در ادامه، برخی از این ابزارها معرفی شده‌اند.
ترکیب زیگزاگ با اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)
ترکیب اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال با میانگین متحرک یکی از راه‌های خوب برای رسیدن به یک معامله پر سود است. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج قیمت‌های گذشته را به صورت میانگین محاسبه می‌کند. این ابزار می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کند. وقتی قیمت از این منحنی عبور می‌کند، سیگنال‌های تغییر روند می‌دهد که مانند تصویر زیر می‌توان آن را با اندیکاتور زیگزاگ ترکیب کرد. این ترکیب می‌تواند شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد. چرا که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا نقاط برگشتی را دقیق‌تر شناسایی کرده و از ریسک کمتری در ورود به معامله برخوردار باشد.
ترکیب زیگزاگ با تئوری امواج الیوت
امواج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که رفتار بازار را بر اساس الگوهای تکرارشونده قیمتی بررسی می‌کند. طبق این نظریه حرکات قیمت در قالب امواج پیشرو و اصلاحی شکل می‌گیرد. استفاده هم‌زمان از زیگزاگ و امواج الیوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا اصلاحات بازار را بهتر تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشند. زیگزاگ معمولا در موج‌های اصلاحی الیوت (مثل موج دوم یا چهارم در تصویر زیر) ظاهر می‌شوند و به درک ساختار اصلاحی کمک می‌کنند.
با ترکیب این دو، می‌توان تشخیص داد که یک اصلاح موقتی است یا ممکن است به یک تغییر روند جدی منجر شود. همچنین، این ترکیب به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نسبت به ورود زودهنگام یا دیرهنگام به بازار آگاه‌تر عمل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
ترکیب زیگزاگ با ابزارهای دیگر مانند خطوط فیبوناچی
در تصویر زیر ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با ابزار فیبوناچی اصلاحی نمایش داده شده است. زیگزاگ نقاط اوج و کف‌های مهم را مشخص کرده و روند کلی بازار را نشان می‌دهد. در این میان، ابزار فیبوناچی اصلاحی بر روی آخرین موج صعودی رسم شده است تا سطوح احتمالی بازگشت قیمت تعیین شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از یک حرکت صعودی مشخص‌شده توسط زیگزاگ، قیمت در نزدیکی سطوح فیبوناچی ۳۸.۲٪ و ۵۰٪ واکنش نشان داده است. این سطوح به‌عنوان حمایت بالقوه عمل کرده‌اند و باعث توقف موقت یا برگشت قیمت شده‌اند. ترکیب این دو ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود بهینه را بر اساس هم‌پوشانی سیگنال‌های زیگزاگ و فیبوناچی شناسایی کنند.
محدودیت‌ها و مزایای اندیکاتور زیگزاگ Zigzag
اندیکاتور زیگزاگ دارای محدودیت‌های و مزایایی است که در ادامه به آن پرداخته شده است:
- گذشته‌نگر بودن: اندیکاتور زیگزاگ تنها بر اساس داده‌های گذشته عمل می‌کند. بنابراین نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده داشته باشد.
- تکرار سیگنال‌ها: سیگنال‌ها ممکن است در بازه‌های مختلف تکرار شوند. این امر می‌تواند باعث ایجاد اشتباه در تشخیص روند قیمتی شود. برای اطمینان بیشتر از صحت سیگنال‌ها استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ضروری است.
- تغییرات کوچک جهت روند: زمانی که تغییر جهت قیمت کوچک باشد، خطوط جدید حذف می‌شوند. این مسئله ممکن است باعث کاهش حساسیت معامله‌گران به تغییرات کوچک و ناگهانی روند شود.
- عدم استقلال: نباید تنها به اندیکاتور زیگزاگ اتکا و اعتماد کرد. بهتر است این اندیکاتور همراه با سایر ابزارها یا روش‌های تحلیلی استفاده شود.
در ادامه به مزایای اندیکاتور زیگزاگ پرداخته می‌شود.
- سادگی استفاده: اندیکاتور زیگزاگ طراحی ساده‌ای دارد و افراد تازه‌کار نیز مناسب است.
- حساسیت به تغییرات قیمت: این اندیکاتور قادر است به سرعت به تغییرات قیمتی واکنش نشان دهد، که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییرات روند را به موقع تشخیص دهند. همچنین زیگزاگ به خوبی تغییرات معکوس روند را نشان می‌دهد. وقتی خط جدید ترسیم می‌شود، این می‌تواند سیگنال خوبی برای شروع معاملات جدید باشد.
در نهایت اندیکاتور زیگزاگ ابزاری کاربردی برای شناسایی روند قیمت در بازارهای مالی است که نویزهای روند حذف می‌کند. این اندیکاتور در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شفاف‌سازی روندهای بازار کمک کند. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها نیز می‌توانید مقاله «انواع اندیکاتور» را مطالعه کنید.
