حجم معاملات بورس چیست و چه تاثیری بر معاملات دارد؟
حجم معاملات بورس یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی است که به میزان خرید و فروش دارایی‌ها در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تغییرات بازار و رفتار قیمت‌ها آگاهی پیدا کنند و تصمیمات بهتری برای خرید و فروش سهام اتخاذ کنند. در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات به عنوان یک ابزار مکمل برای تشخیص روند بازار و تایید یا رد سیگنال‌های قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت این ابزار در شناسایی روندهای بازار و ارزیابی قدرت یا ضعف حرکت قیمت، در این مقاله به بررسی دقیق‌تر مفهوم حجم معاملات، انواع رویکردهای آن و نقش آن در معاملات بازار سهام پرداخته شده است.
منظور از حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات به میزان کل خرید و فروش واحدها از یک دارایی (مانند سهام، ارز یا کالا) در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. این مقدار نشان‌دهنده سطح فعالیت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان در آن زمان است. حجم معاملات معمولا به صورت تعداد دارایی‌های خریداری‌شده یا فروخته‌شده در یک روز یا یک دوره زمانی دیگر نمایش داده می‌شود. در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات به عنوان یک اندیکاتور مهم برای تحلیل روند بازار، پیش‌بینی تغییرات قیمت و تشخیص نقاط ورود یا خروج از بازار استفاده می‌شود. افزایش یا کاهش حجم معاملات می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت بازار و رفتار معامله‌گران پیدا کنند.
انواع رویکردها نسبت به حجم معاملاتی
در تحلیل حجم معاملات، سه رویکرد اصلی وجود دارد که هرکدام از آنها به شیوه‌ای خاص به بررسی تغییرات و روند بازار می‌پردازند. در ادامه به بررسی این رویکردها پرداخته شده است:
رویکرد کمی (Quantitative Approach)
این رویکرد بر اساس تحلیل حجم معاملات و ارتباط آن با تغییرات در فعالیت‌های معامله‌گران است. در این روش، معامله‌گران معتقدند که یک سفارش بزرگ ممکن است باعث شود تعداد زیادی سفارش کوچک به دنبال آن انجام شود، بنابراین حجم معاملات به طور طبیعی افزایش می‌یابد. این رویکرد برای شناسایی تغییرات در قدرت بازار و میزان فعالیت در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود.
رویکرد تبادل (Exchange Approach)
این رویکرد تمرکز بیشتری بر میزان تبادل واقعی سهام یا دارایی‌ها در یک بازه زمانی مشخص دارد. در این روش، حجم معاملات به تعداد کل دارایی‌هایی که در آن دوره خرید و فروش شده‌اند، اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر فردی 50 سهم را در یک روز خرید و در همان روز آنها را فروخت، حجم معاملاتی این 50 سهم به عنوان حجم تبادل در نظر گرفته می‌شود.
رویکرد تیک (Tick Approach)
این رویکرد به فرکانس تغییرات قیمت در هر کندل (شمع) اشاره دارد. در واقع، تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص به عنوان «تیک» شناخته می‌شود. در این روش، هر تغییر در قیمت یک “تیک” محسوب می‌شود. اگر تغییرات در قیمت‌ها بیشتر و سریع‌تر باشد، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده‌ی تغییرات چشمگیر در بازار است.
افزایش ناگهانی حجم معاملات
افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک سهم می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و تاثیرات متفاوتی بر قیمت سهم بگذارد. به عنوان مثال، ممکن است حجم معاملات در یک روز به طور ناگهانی افزایش یابد و قیمت سهم نیز مثبت شود، اما این تغییر در شرایط خاصی مانند رسیدن قیمت به یک سطح مقاومتی، ممکن است سیگنالی برای کاهش قیمت در آینده باشد. در چنین حالتی، حجم معاملات بالا به تنهایی به عنوان سیگنال خرید به حساب نمی‌آید.
در مقابل، اگر این افزایش حجم معاملات در ناحیه حمایت تکنیکالی رخ دهد، می‌تواند نشان‌دهنده تقویت تقاضا و احتمال رشد قیمت در آینده باشد. این شرایط می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید معتبر در نظر گرفته شود. در تحلیل تکنیکال، وقتی قیمت به نواحی حمایتی معتبر می‌رسد، معمولا انتظار داریم حجم معاملات افزایش یابد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران در این نقاط شروع به خرید می‌کنند. برعکس، در محدوده‌های مقاومتی، حجم فروش و عرضه‌ها افزایش می‌یابد.
مهم است که در هنگام تحلیل حجم معاملات، به رابطه آن با سطح حمایت و مقاومت توجه کنید، زیرا این می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش سهام اتخاذ کنید. همچنین، زمانی که کاهش قیمت سهم با حجم معاملات پایین همراه باشد، این سیگنال قوی برای تغییر روند محسوب نمی‌شود، اما افزایش قیمت همراه با حجم معاملات کم می‌تواند یک نشانه مهم برای حرکت صعودی آینده باشد.
نحوه مشاهده سابقه حجم معاملات سهم
برای مشاهده سابقه حجم معاملات سهم، دو روش اصلی وجود دارد که به شرح زیر است:
1) ابتدا وارد سایتTSETMC شوید.
نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.
به قسمت «سابقه» بروید.
در این قسمت، می‌توانید سابقه حجم معاملات سهم را به همراه سایر اطلاعات مربوط به آن در روزهای گذشته مشاهده کنید.
2) پنل کارگزاری: با استفاده از پنل تحلیلی کارگزاری خود وارد شوید.
از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) استفاده کنید.
در این بخش، حجم معاملات نماد به‌صورت ستون‌های عمودی در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تغییرات حجم معاملات را در طول زمان مشاهده کنید و روندها را تحلیل کنید.
دلیل اهمیت حجم معاملات در بورس
حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و دلیل اهمیت آن به چند عامل اساسی برمی‌گردد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است:
تشخیص روند بازار: حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از شدت روند موجود باشد. زمانی که حجم معاملات بالا باشد، معمولا این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی یا نزولی است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم همراه با افزایش حجم معاملات بالا برود، نشان از قدرت روند صعودی دارد. برعکس، کاهش حجم معاملات می‌تواند به معنای ضعیف شدن روند یا احتمال تغییر آن باشد.
تایید سیگنال‌های قیمتی: حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های قیمت را تایید یا رد کند. برای مثال، اگر یک سهم در حال افزایش قیمت باشد و حجم معاملات نیز در حال رشد باشد، این تاییدی بر ادامه روند صعودی است. در صورتی که قیمت افزایش یابد، اما حجم معاملات کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت نزولی باشد. بنابراین، حجم معاملات باید با حرکت قیمت هم‌راستا باشد تا سیگنال‌های قیمتی معتبر باقی بمانند.
شناسایی نقاط ورود و خروج: حجم معاملات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. هنگامی که حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، می‌تواند به معنای تغییر عمده در بازار باشد و این خود می‌تواند نشانه‌ای برای ورود به یک معامله یا خروج از آن باشد.
پیش‌بینی تغییرات بازار: تغییرات ناگهانی در حجم معاملات، مانند افزایش ناگهانی یا «Volume Spike»، می‌تواند نشانه‌ای از وقوع یک تغییر بزرگ در بازار باشد که ممکن است منجر به جهش قیمت‌ها یا اصلاحات شدید شود.در مجموع، حجم معاملات ابزاری است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهتر روند بازار را درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.
جمع‌بندی
به طور کلی، حجم معاملات بورس به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال، نقشی اساسی در شناسایی روندهای بازار ایفا می‌کند. بررسی حجم معاملات در کنار دیگر شاخص‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی ارائه دهد. افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند به‌ویژه در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، سیگنال‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند. با استفاده از این داده‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری داشته و تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش سهام اتخاذ کنند.
