آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + مزایای استفاده از آن

با وجود اهمیت نمودارها در تحلیل تکنیکال همیشه مواردی مثل پیشبینی روند آینده و شتاب حرکتی سهم، از چشم تحلیلگران بازار دور مانده یا توانایی مشاهدهی آن روی نمودار وجود ندارد. به همین منظور برای درک بهتر و بیشتر نمودارهای قیمت تعدادی ابزار به کمک تحلیلگران آمده، که یکی از کاربردیترین و شاید محبوبترین این ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها بر روی اطلاعات قیمتی محاسبات ریاضی انجام داده و این فرمولها به صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا با یک نمودار مجزا نمایش داده میشوند. همچنین این ابزارها از نظر روند قیمت به دو دسته پیشرو (هدایتگر) و پسرو (تحکیمکننده) تقسیم میشوند. هدف از نوشتن این مقاله توضیح در خصوص یکی از اندیکاتورها یعنی اندیکاتور استوکاستیک است که تحلیلگران تکنیکال به کمک آن استراتژیهای معاملاتی شخصی خود را طراحی میکنند.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
استوکاستیک (Stochastic) یکی از کاربردیترین اندیکاتورها است، که سیگنالهای خرید و فروش را در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار میدهد. این اندیکاتور در دامنه صفر تا 100 نوسان دارد. به ناحیه بالاتر از سطح 80 «اشباع خرید» و به ناحیه کمتر از سطح 20 «اشباع فروش» گفته میشود. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K% (خط سریع) و D% (خط آهسته یا کند) تشکیل شده است، که تقاطع این دو خط سیگنال خرید یا فروش را صادر میکند. به این صورت که وقتی در منطقه اشباع فروش، خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت بالا میشکند، سیگنال خرید میدهد. همچنین اگر در منطقه اشباع خرید، خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش میدهد. باید در نظر داشت که استوکاستیک برای یک نمودار، مقدار زیادی سیگنال صادر میکند، پس با هر تقاطعی نباید اقدام به خرید یا فروش کرد.
- برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورها مطالعه مقاله اندیکاتور چیست؟ پیشنهاد میشود.
پارامترهای اندیکاتور Stochastic
دوره زمانی: این پارامتر تعداد کندلها یا بازه زمانی را مشخص میکند. پیشفرض دوره زمانی 14 است، که میتوان بسته به نیاز، این پارامتر را تغییر داد. طبیعتا هرچقدر دوره کوتاهتر باشد، روند حساستر و سریعتر و هرچه بازه زمانی بیشتر باشد، روند کندتر خواهد بود.
پارامتر K: تعداد دورههای میانگین متحرک خط K را نشان میدهد، که پیشفرض آن 3 است. این پارامتر را نیز میتوان باتوجه به نیاز خود تغییر داد.
پارامتر D: این پارامتر تعداد دورههایی را مشخص میکند که برای محاسبه میانگین متحرک خط D به کار میرود. همانند پارامتر قبل، پیش فرض آن 3 است.
هموارسازی: امکان هموارسازی بیشتر بین خطوط K و D با استفاده از میانگینهای متحرک اضافی است، که باعث کاهش سیگنالهای نادرست و نوسانات شود.
محدودههای Overbought و Oversold: محدودههای Overbought و Oversold معمولا بین 80 و 20 هستند که میتوان این محدوده را نیز تغییر داد.
قابل ذکر است، معمولا تحلیلگران با آزمون و خطا به پارامترهای عددی مناسبی برای استراتژیهای معاملاتی خود میرسند. در تصویر زیر دو سیگنال متفاوت اندیکاتور استوکاستیک بورس متعلق به نماد خودرو قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
خط K که به عنوان خط سریع شناخته میشود، قیمت پایانی کندل فعلی (کلوز) را با بالاترین و پایینترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، مقایسه میکند. در تصویر زیر فرمول محاسبه خط k در اندیکاتور استوکستیک نشان داده شده است:

برای مثال اگر بازه زمانی مورد نظر 12 روز، بالاترین قیمت این دوره 360 تومان و پایینترین قیمت هم 300 تومان باشد، با توجه به اینکه قیمت کلوز 340 تومان است. مقدار K به این صورت خواهد شد:

خط D که به عنوان خط آهسته شناخته میشود، در واقع میانگین متحرک خط K است. فرمول محاسبه این خط در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است:

بنابراین وقتی خط K و خط D در کنار هم رسم میشوند، نقاط تقاطع آنها سیگنالهای خرید یا فروش میدهد که در متن فوق زمان این سیگنالها توضیح داده شد.
نوسانگیری با اندیکاتور Stochastic
در اندیکاتور استوکاستیک تقاطع دو خط K و D بهعنوان سیگنال در نظر گرفته میشود. به این صورت که اگر خط K خط D را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و در صورتیکه خط K خط D را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر میشود. همچنین عبور خط استوکاستیک از اشباع فروش یا اشباع خرید نیز میتواند نشانهای برای خرید یا فروش باشد. هنگامی که استوکاستیک بالاتر از سطح 80 باشد، نشاندهندهی خرید بالا و اگر پایینتر از سطح 20 باشد، نشاندهنده فروش بالا است.
لازم به ذکر است که یکی از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. به حرکت کردن قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور، واگرایی میگویند. هنگامی که سقف یا کف جدید در قیمتها را استوکستیک تایید نکند، واگرایی به وجود میآید. در واقع نشان از ضعیفشدن خط روند فعلی و گاهی هم نشان از تغییر جهت قیمت است. همچنین زمانیکه قیمتها یک کف و اندیکاتور استوکستیک یک کف بالاتر را گزارش کند، یک واگرایی صعودی شکل گرفته است. برعکس آن نیز صادق است، یعنی زمانیکه قیمتها یک سقف بالاتر و اندیکاتور استوکاستیک یک سقف پایینتر را گزارش کند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.
در زیر دو سیگنال متفاوت اندیکاتور استوکستیک متعلق به نماد شپنا قابل مشاهده است.

اندیکاتور استوکستیک زیرمتعلق به صندوق اهرم است.

برای سیگنالگیری خرید و فروش میتوان از فیلتر اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد، چرا که اندیکاتور استوکاستیک به قاعدهی ریاضی تبدیل شده و قاعدتا امکان فیلترنویسی نیز دارد.
مزایا و معایب اندیکاتور Stochastic
استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مزایایی دارد، که شامل موارد زیر هستند:
- اندیکاتور پیشرو امکان پیشبینی حرکت قیمت و ارائهی سیگنالهای واضح را دارد.
- نقاط خرید یا فروش بالا را به وضوح نشان میدهد.
- قابلیت ترکیب با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل دارد.
همچنین در کنار مزایای اشاره شده در بالا، به این نکته نیز باید دقت داشت که احتمال سیگنالهای اشتباه توسط اندیکاتور وجود دارد. به همین منظور برای کاهش ریسک باید سیگنالهای استوکستیک را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مقایسه و درآخر آن را تایید کرد.
تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک ساده تمام روزهایی که «وزن برابری در معادلات» دارند محاسبه میشوند. همچنین در میانگین متحرک نمایی با نزدیکتر شدن به زمان حال بازار قیمت کندلها وزن بیشتری پیدا میکنند. به طور خلاصه میتوان گفت میانگین متحرک یک دادهی قیمتی را بررسی میکند ولی استوکاستیک نسبت دادههای قیمت را محاسبه میکند. بنابراین میانگین متحرک تغییرات را کند نشان میدهد، اما استوکستیک تغییر سیگنالدهی سریعتر و تندتری دارد.
جمعبندی
اندیکاتور استوکستیک یک اندیکاتور است که استفاده از آن میتواند به بهتر شدن معاملات کمک کند. همانطور که گفته شد سیگنالهایی که اندیکاتو استوکاستیک به تحلیلگران میدهد، به این صورت که تقاطع دو خط K و D سیگنال خرید یا فروش را صادر میکند.