اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ کاربرد آن در معاملات

اندیکاتورها از ابزارهای مهم تحلیل تکینکال برای بررسی بازار و تغییرات قیمت هستند که با تحلیل اطلاعات حاصل از آن‌ها می‌توان شرایط بازار و وضعیت قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند در تحلیل تکینکال است. این اندیکاتور به شناسایی روند بازار، نقاط احتمالی بازگشت و همچنین فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش کمک می‌کند. در این مقاله به معرفی اندیکاتور پارابولیک سار، کاربرد، نحوه محاسبه و استراتژی معاملاتی آن پرداخته شده است.

معرفی اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است. SAR در نام این اندیکاتور مخفف عبارت “Stop and Reverse” به معنای «توقف و بازگشت» است که به آن «سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان» نیز می‌گویند. اندیکاتور پارابولیک سار قیمت فعلی یک دارایی را دنبال می‌کند و برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت و همچنین نقاط مناسب برای ورود و خروج به معامله شناسایی می‌شود. اندیکاتور Parabolic SAR روند قیمت را با حداقل تاخیر دنبال می‌کند و به همین دلیل تحلیل این اندیکاتور پیش‌بینی‌های دقیقی به همراه دارد. اندیکاتور پارابولیک سار برای نظارت بر روند بازار و قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور با بررسی روند بازار، به مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌پردازد.

اندیکاتور پارابولیک سار به شکل نقطه‌چین در اطراف نمودار قیمت دارایی دیده می‌شود. در زمان‌هایی که روند صعودی باشد، نقطه‌چین‌های اندیکاتور در زیر نمودار قرار می‌گیرند و در روند نزولی نیز بالای نمودار قرار می‌گیرند. تصویر زیر Parabolic SAR را در نمودار ایران‌خودرو نشان می‌‌دهد.

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها، مقاله اندیکاتور چیست؟ مطالعه شود.

کاربردهای اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای پرنوسان و شناسایی روند، نقاط بازگشت قیمت، سطوح حمایت و قاومت و همچنین تعیین حد ضرر کاربرد دارد. در ادامه هر یک از کاربردهای این اندیکاتور شرح داده می‌شود:

• شناسایی روند و نقاط بازگشت

اگر نقطه‌چین‌های Parabolic SAR بالای نمودار قیمت قرار بگیرند، روند نزولی است و در صورتی که نقطه‌چین‌ها پایین نمودار باشند روند صعودی است. زمانی که نقطه‌چین‌های نمودار اندیکاتور تغییر جهت دهند، احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند وجود دارد.

• تعیین سطوح حمایت و مقاومت

اندیکاتور پارابولیک دقیقا روند قیمت را دنبال می‌کند و به همین دلیل برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد. نقطه‌چین‌های اندیکاتور پارابولیک سار که بالای نمودار قرار دارند را می‌توان به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفت و نقطه‌چین‌های پایین نمودار نیز سطح حمایت به حساب می‌آیند.

• تعیین حد ضرر

زمانی که روند قیمت صعودی است، اولین نقطه‌چین از اندیکاتور Parabolic SAR به عنوان حد ضرر در معاملات در نظر گرفته می‌شود.

• شناسایی سیگنال بازگشت توسط همگرایی

زمانی که اندیکاتور پارابولیک سار و نمودار قیمت به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و همگرا می‌شوند، می‌تواند به معنی احتمال شکسته شدن اندیکاتور و بازگشت روند باشد. در شرایطی که نقطه‌چین‌ها به یکدیگر نزدیک شوند نیز این احتمال افزایش می‌یابد.

• پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معامله

اندیکاتور پارابولیک سار به تنهایی برای سیگنال‌گیری و ورود و خروج به معامله کافی نیست و باید از آن در کنار دیگر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. به طور کلی قرارگیری نقطه‌های پارابولیک سار پایین قیمت، سیگنال خرید به حساب می‌آید و با حرکت آن‌ها به بالای قیمت، انتظار می‌رود که سیگنال فروش ایجاد شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار نیازی به محاسبه ندارند زیرا این اندیکاتور در اغلب سایت‌ها و پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال در دسترس قرار دارد. در صورتی که افراد قصد داشته باشند که Parabolic SAR را در نمودار قیمت یک دارایی رسم کنند باید با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند، هر نقطه‌چین را محاسبه کنند. فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک در روند صعودی و نزولی به شرح زیر است:

(SAR قبلی – EP قبلی) * AF قبلی + SAR قبلی = پارابولیک سار فعلی در روند صعودی

(EP قبلی – SAR قبی) * AF قبلی – SAR قبلی = پارابولیک سار فعلی در روند نزولی

توضیح دو متغیر AP و EP در فرمول‌های محاسبه این اندیکاتور مطابق بخش زیر است:

EP: نقطه اکستریم یا بحرانی (Extreme Point) بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین‌ترین نقطه در روند نزولی روی نمودار قیمت است.

AF: فاکتور شتاب (Acceleration Factor) در فرمول محاسبه پارابولیک سار، ابتدا روی 0.02 تنظیم شده و با هر صعود و نزول قیمت، 0.02 دیگر به آن اضافه خواهد شد. ماکزیمم مقدار این فاکتور برابر با 0.2 است. در برخی پلتفرم‌ها این فاکتور با عبارت “Step” یا “گام” و “Increment” یا “افزایش” نشان داده می‌شود.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار

پرکاربردترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار استفاده از سیگنال خرید و فروش با تحلیل این اندیکاتور است. زمانی که نقاط اندیکاتور در انتهای روند نزولی به سمت مقابل حرکت کنند، یک سیگنال خرید به حساب می‌آید. تحلیلگران و معامله‌گران باید پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار از آخرین نقطه روند نزولی اندیکاتور یک خط افقی رسم کنند. زمانی که نمودار قیمت این خط افقی را قطع کند، فرصت مناسبی برای ورود به معامله است.

استراتژی معاملاتی سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید است. زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور از زیر نمودار به بالای آن حرکت می‌کنند، معامله‌گر باید از آخرین نقطه‌ای که در زیر نمودار باقی مانده است یک خط افقی رسم کند. محل تقاطع نمودار قیمت با این خط افقی، فرصت مناسبی برای فروش است تا از ضرر بیش از حد خود جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش باید از دیگر ابزارها مانند الگوهای تحلیل تکنیکال کمک گرفت تا افراد با اطمینان اقدام به معامله کنند.

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار دارای مزایایی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران است اما محدودیت و معایبی نیز دارد که ممکن است باعث بروز خطا در تحلیل افراد شود. در این بخش به مزایا و معایب این اندیکاتور پرداخته می‌شود.

مزایا:

• تشخیص روندهای بازار
• تعیین حد ضرر و کمک به حفظ سود در معاملات
• شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج به معامله
• شناسایی نقاط بازگشت و پیش‌بینی تغییرات روند

معایب:

• اندیکاتور پارابولیک سار بر مبنای روند بازار است و امکان ارائه سیگنال‌های کاذب در بازارهای خنثی یا بدون روند در تحلیل با این اندیکاتور وجود دارد.
• از آن جایی که Parabolic SAR دنبال‌کننده روند است ممکن است که با تاخیر به تغییرات بازار واکنش دهد.
• اندیکاتور پارابولیک سار به حجم معاملات توجهی ندارد و در مواقعی نیاز است که با ابزارهای بررسی کننده حجم معاملات، تحلیل‌های حاصل از این اندیکاتور تایید شود.

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با حداقل تاخیر قیمت را تعقیب می‌کند و به همین دلیل دقت بالایی در پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت و نقاط بازگشت دارد. اندیکاتور Parabolic SAR به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند بازار و نقاط مناسب ورود و خروج به معامله را شناسایی کنند و با استفاده از این اطلاعات با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.