فیلتر میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ + چند نمونه از آن
معامله‌گران معمولا طبق استراتژی‌های خود به دنبال سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص هستند. فیلترنویسی این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران سهم‌هایی که مطابق با معیارهایشان هستند را فیلتر کرده و به راحتی بررسی کنند. این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی، داده‌های مختلف بازار مانند حجم معاملات را محاسبه می‌کند و به تحلیلگران نمایش می‌دهد. فیلترها می‌توانند در محیط‌های مختلف معاملاتی و سیستم‌های آنلاین بورس به کار روند و به تحلیلگران اجازه دهند که به‌طور دقیق و سریع تصمیم‌گیری کنند. یکی از انواع فیلترهای پرکاربرد در بورس، فیلترهای حجمی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سهم‌هایی را شناسایی کنند که تغییرات خاصی در حجم معاملات آن‌ها اتفاق افتاده است. این مقاله به بررسی یکی از مهم‌ترین فیلترهای حجمی، یعنی فیلتر میانگین حجم ماه در بورس خواهد پرداخت.
برای آشنایی بیشتر با فیلتر نویسی، مطالعه‌ی مقاله‌ی «فیلتر نویسی چیست؟» پیشنهاد می‌شود.
میانگین حجم ماه در بورس چیست؟
حجم معاملات به میزان سهم‌هایی بستگی دارد که در یک بازه زمانی معین در بورس معامله شده‌اند. این فاکتور یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا فعالیت بازار را ارزیابی کرده و روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. میانگین حجم ماه به معنای میانگین حجم معاملاتی است که یک نماد در طول یک ماه کاری داشته است. برای محاسبه این شاخص، حجم معاملات تمام روزهای معاملاتی یک ماه گذشته جمع و سپس بر تعداد روزهای معاملاتی تقسیم می‌شود. این محاسبه به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که میانگینی از فعالیت‌های معاملاتی ماهانه هر سهم را داشته باشند و با استفاده از آن عملکرد نمادها را در مقایسه با گذشته ارزیابی کنند.
یکی از کاربردهای مهم میانگین حجم معاملات در تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. برای مثال اگر در نقاط خاصی از نمودار قیمتی، حجم معاملات افزایش یابد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی تلقی شود. همچنین زمان ورود و خروج از معامله یکی دیگر از فاکتورهای مهم برای تحلیل بازار است، که می‌توان از طریق بررسی میانگین حجم ماه تا حدودی شناسایی کرد. زمانی که حجم معاملات در یک روز به‌طور چشمگیری افزایش یابد، می‌تواند سیگنالی برای ورود یا خروج پول به سهم باشد. تحلیلگران با در نظر گرفتن این تغییرات حجم در کنار دیگر عوامل تکنیکال و بنیادی می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اتخاذ کنند.
نمونه‌هایی از فیلتر میانگین حجم ماه در بورس
فیلتر حجمی ابزاری است که به کمک آن می‌توان تحلیل‌های دقیقی از حجم معاملات سهم‌ها به‌دست آورد. یکی از کارکردهای فیلترهای حجمی، شناسایی شرایطی است که حجم معاملات ناگهانی افزایش می‌یابد. این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول‌های جدید به بازار یا خروج آن‌ها باشد. در ادامه به چند نمونه از فیلترهای حجمی رایج در بورس اشاره شده است.
1. فیلتر حجم معاملات حداقل ۶ برابر میانگین حجم ماه
فیلتر حجم معاملات حداقل 6 برابر میانگین حجم ماه برای شناسایی نمادهایی است که در روز جاری حجم معاملات آن‌ها حداقل 6 برابر بیشتر از میانگین حجم ماهانه آن‌ها باشد. این نوع فیلتر برای شناسایی نمادهایی که تغییرات عمده‌ای در حجم معاملات آن‌ها رخ داده است، استفاده می‌شود. نکته قابل توجه این است که عدد 6 فقط برای مثال ذکر شده است و می‌توان این عدد را با هر عدد دیگری در خط آخر فیلتر جایگزین کرد.
true==function()
{ var mid=[ih][0].QTotTran5J;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<29;ipos++)
mid=mid+[ih][ipos].QTotTran5J;
if((tvol)>6*mid/30) return true; }
()
2. فیلتر میانگین حجم امروز بالاتر از میانگین حجم ماهانه
اگر حجم معاملات امروز سهمی بیشتر از میانگین حجم ماهانه آن باشد، به کمک فیلتر نوشته شده نمایش داده می‌شود. این فیلتر به تحلیلگران این امکان را می‌دهد تا سهام‌هایی که در یک روز خاص حجم معاملات بالایی دارند را شناسایی کنند.
var sumVol = 0;
for (var i = 0; i < 30; i++) {
sumVol += [ih][i].QTotTran5J;
}
var avgVol = sumVol / 30;
(tvol) > avgVol;
3. فیلتر حجم هفتگی بیش از ۲ برابر میانگین حجم ماهانه
فیلتری که در ادامه نوشته شده است برای شناسایی نمادهایی است که حجم معاملات هفتگی آن‌ها بیش از ۲ برابر میانگین حجم ماهانه باشد.
var sumVol = 0;
var sumVolw = 0;
for (var i = 0; i < 30; i++) {
sumVol += [ih][i].QTotTran5J;
}
for (var i = 0; i < 7; i++) {
sumVolw += [ih][i].QTotTran5J;
}
(sumVolw/7) > 2 * (sumVol / 30);
در تمام فیلترهای حجمی ذکر شده اعداد ثابت مانند 6 در فیلتر اول یا 2 در فیلتر سوم صرفا به‌عنوان مثال آورده شده‌اند. این اعداد بسته به شرایط و نیاز تحلیلگر می‌توانند تغییر کنند. بنابراین هر فرد می‌تواند این اعداد را مطابق با استراتژی‌های خاص خود تنظیم کرده و فیلترهای متفاوتی برای شناسایی نمادهای مورد نظر ایجاد کند.
از فیلتر میانگین حجم ماه در بورس چگونه باید استفاده کرد؟
برای استفاده از فیلتر میانگین حجم ماه در بورس باید به این نکته توجه کرد که افزایش حجم معاملات در بازار می‌تواند دو سیگنال کاملا متفاوت را به تحلیلگران ارائه دهد. به این معنا که وقتی حجم معاملات یک سهم به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از خرید بالا یا فروش بالا باشد. این ویژگی برای معامله‌گران یک تیغه دو لبه محسوب می‌شود. چرا که معامله‌گر باید آگاه شود بخاطر ورود پول یا خروج آن از بازار حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.
بنابراین برای تصمیم‌گیری درست در خصوص اقدام به معامله، نباید تنها به حجم بالای معاملات تکیه کرد. لازم است که این تغییرات حجم با سایر پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک مقایسه و بررسی شوند. به عنوان مثال اگر افزایش حجم همزمان با افزایش قیمت اتفاق بیفتد، ممکن است نشان‌دهنده روند صعودی و ورود پول به سهم باشد. اما اگر قیمت با افزایش حجم معاملات کاهش یابد، این ممکن است به معنی فشار فروش و خروج پول از سهم باشد. از این رو پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص خرید یا فروش لازم است که این سیگنال‌ها با دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مقایسه شوند تا از اشتباهات جلوگیری شود.
استراتژی معاملاتی با استفاده از فیلتر میانگین حجم ماه
در نهایت باید تاکید کرد که استفاده از فیلتر میانگین حجم ماه به تنهایی یک استراتژی معاملاتی کامل به حساب نمی‌آید. این ابزار تنها یکی از اجزای تحلیل است و باید در ترکیب با دیگر فاکتورها و روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، معامله‌گران برای استفاده بهینه از فیلترها، ابتدا یک واچ لیست از نمادهای مورد نظر تهیه می‌کنند. این واچ لیست می‌تواند شامل سهم‌هایی باشد که برای معامله‌گر جذاب هستند. پس از تهیه واچ لیست، فیلتر مربوطه بر روی این نمادها اعمال می‌شود. در این مرحله، معامله‌گران به دنبال یافتن موارد مشترکی میان نتایج فیلتر و نمادهای موجود در واچ لیست می‌رود. یعنی آن دسته از سهم‌هایی که شرایط فیلتر را داشته‌اند و همزمان داخل واچ لیست فرد بوده‌اند، به عنوان کاندیدای خرید یا فروش مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با روش فوق، معامله‌گران قادر خواهند بود سیگنال‌هایی را که از فیلترها به دست می‌آید در قالب یک استراتژی دقیق و جامع به کار بگیرند. سپس، بر اساس تحلیل‌های تکمیلی و مقایسه سایر شاخص‌ها اقدام به خرید یا فروش دارایی کنند.
