آموزش داشبورد انیگما + مقایسه آن با دیگر پلتفرم‌ها

مقاله حاضر به معرفی داشبورد انیگما می‌پردازد که مجموعه‌ای کامل از ابزارها و اطلاعات جهت رصد و تحلیل بازار سرمایه ایران را ارائه می‌کند. این داشبورد شامل بخش‌های کلیدی و مهمی مانند خلاصه بازار شامل شاخص‌های عمومی نظیر شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن شاخص‌هایی اختصاصی همچون شاخص سهامداران خرد و تعدادی دیگر، نسبت‌های مالی مهم مانند (P/E  و P/Sتحلیلی و ttm بازار) و ابزارهای رصد لحظه ای بازار شامل اطلاعات تابلوی معاملات و برخی فیلترهای از پیش ساخته مختص آن است. داشبورد انیگما با ارائه شاخص‌های دقیق و ابزارهای تحلیل پیشرفته، امکان بررسی کامل‌تر و عمیق‌تری را فراهم می‌کند.

معرفی اجزای داشبورد انیگما

در ادامه به اجزای داشبورد انیگما پرداخته شده است.

شاخص انیگما

شاخص انیگما یکی از شاخص‌های اختصاصی ارائه شده در داشبورد انیگما است. این شاخص در واقع بسط فرمول شاخص کل (شاخص کل بورس تهران) محسوب می‌شود. تفاوت اصلی آن با شاخص‌های رایج این است که تمام شرکت‌های فعال در بورس، فرابورس و بازار پایه را پوشش می‌دهد. با ارائه این شاخص، انیگما یکی از نقاط ضعف شاخص کلی که به‌طور معمول توسط وب‌سایت TSETMC گزارش می‌شود، برطرف کرده است؛ زیرا شاخص TSETMC صرفا اثر تغییرات قیمتی شرکت‌های بورسی را در نظر می‌گیرد. همچنین، این شاخص همراه با نمودار تاریخی خود نمایش داده می‌شود تا روند تغییرات در طول زمان قابل مشاهده باشد.

شاخص سهامداران خرد

شاخص سهامداران خرد، که در کنار شاخص انیگما قرار دارد، ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان را نمایش می‌دهد. این شاخص تحلیلی مهم همراه با نمودار تاریخی خود ارائه می‌شود.

شاخص بدون چندبار شماری

شاخص بدون چندبار شماری یکی از ابزارهای تحلیلی ارائه شده در داشبورد انیگما است. شاخص بدون چندبار شماری برای کلیه نمادهای بورسی، فرابورسی و بازار پایه محاسبه می‌شود. هدف این شاخص، حذف اثرات چندبار شماری است. این کار از طریق حذف اثرات سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌هایی که دارای پرتفوی بورسی هستند، انجام می‌گیرد. این شاخص همراه با نمودار تاریخی خود نمایش داده می‌شود.

شاخص کل

در بخش خلاصه بازار داشبورد انیگما، دو شاخص اصلی و رایج بازار سرمایه نیز ارائه می‌شوند.

1. شاخص کل: این شاخص همان تعریف شاخص کل بازار بورس تهران است و همراه با نمودار تاریخی خود نمایش داده می‌شود.
2. شاخص کل هم‌وزن: این شاخص همان تعریف شاخص کل هم‌وزن بازار بورس تهران است و همراه با نمودار تاریخی خود ارائه می‌شود.

شاخص‌های پول حقیقی

داشبورد انیگما اطلاعات مربوط به ارزش معاملات و جریان پول در بازار را به‌صورت زنده نمایش می‌دهد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

خالص ورود پول حقیقی: این معیار با استفاده از داده‌های معاملات خرید و فروش حقیقی و حقوقی محاسبه شده و میزان خالص ورود پول حقیقی به بازار را نشان می‌دهد. همچنین در بخش دیده‌بان نمادها و صنایع، میزان تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (که همان خالص ورود و خروج پول حقیقی به نماد یا صنعت است) نیز نمایش داده می‌شود.

ارزش خرید و فروش حقیقی و حقوقی: انیگما ارزش معاملات (خرید و فروش) تمامی افراد حقیقی و حقوقی را به‌صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد. این ارزش خرید و فروش در بخش‌های دیده‌بان به صورت تفکیک شده برای نمادهای مورد نظر و صنایع مختلف نیز به‌صورت زنده قابل مشاهده است.

ارزش صفوف خرید و فروش

داشبورد انیگما ارزش کل صفوف خرید و فروش بازار را به‌صورت زنده در حین معاملات نمایش می‌دهد.

نسبت‌های مالی تحلیلی و گذشته‌نگر

نسبت P/E (Price to Earnings) رابطه قیمت سهام با سود هر سهم را نشان می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزش واقعی سهام را ارزیابی کرده و روند آتی بازار را پیش‌بینی کنند. نسبت P/S (Price to Sales) نیز نسبت قیمت سهام به فروش شرکت را اندازه می‌گیرد و برای بررسی ارزش‌گذاری شرکت‌ها به‌ویژه در صنایع با سود ناپایدار کاربرد دارد. این نسبت‌ها در داشبورد انیگما به دو دسته تقسیم شده‌اند:

1. نسبت‌های گذشته‌نگر (TTM): نسبت‌های P/E و P/S برای کل بازار سرمایه روزانه محاسبه و نمایش داده می‌شوند. این نسبت‌ها شامل تمام شرکت‌های تولیدی هستند تا از چندبار شماری جلوگیری شود. علاوه بر این، نسبت‌ها همراه با نمودار تاریخی ارائه می‌شوند تا روند تغییرات آن‌ها قابل رصد باشد.

2. نسبت‌های تحلیلی یا فوروارد (Forward): این نسبت‌ها برای تمام شرکت‌های تولیدی کل بازار سرمایه محاسبه شده و مقدار روزانه P/E و P/S را نمایش می‌دهند. همچنین، نسبت‌ها همراه با نمودار تاریخی ارائه می‌شوند تا روند تغییرات آن‌ها قابل رصد باشد.

نمودار P/E تحلیلی بازار اهمیت بالایی دارد و همواره برای پیش‌بینی روند آتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. محدوده تعادلی این نسبت بین ۶ تا ۸ واحد در نظر گرفته شده است:

• اگر نسبت P/E از حد پایین تعادلی (حدود ۶) کمتر شود، بازار معمولا با رشد مواجه می‌شود.
• با عبور P/E از سقف تعادلی (۸ واحد)، احتمال اصلاح بازار افزایش می‌یابد.

خلاصه کل بازارها

اطلاعات زیر در بخش خلاصه کل بازار داشبورد انیگما ارائه می‌شوند:

1. ارزش بازار: ارزش کل بازار بورس، فرابورس و بازار پایه به صورت ریالی محاسبه می‌شود.
2. ارزش دلاری بازار: ارزش کل بازار بورس، فرابورس و بازار پایه به صورت دلاری (بر اساس دلار بازار آزاد) به صورت لحظه‌ای ارائه می‌شود.
3. ارزش معاملات: ارزش روز معاملات خرد سهام به صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود و تنها شامل معاملات سهام و حق تقدم است و معاملات اوراق، انواع صندوق‌ها و معاملات بلوکی در سایر تابلوها را شامل نمی‌شود.
4. حجم معاملات: حجم معاملات مربوط به بازار سهام در این بخش قابل مشاهده است.
5. تعداد نمادهای مثبت و منفی: تعداد نمادهایی که در محدوده مثبت یا منفی معامله می‌شوند، به صورت زنده نمایش داده می‌شود.

عرضه و تقاضا

بخش مرتبط با عرضه و تقاضا، داده‌های متنوعی درباره وضعیت سفارش‌ها در بازار فراهم می‌کند. جزئیات دقیق مربوط به صفوف هر نماد در جدول اطلاعات تابلوی معاملات نمادها در بخش دیده‌بانی بازار قابل مشاهده و شخصی‌سازی است. این جدول شامل ستون‌هایی است که اطلاعات زیر را ارائه می‌دهد:

1. نماد و قیمت‌ها: نمایش نام نماد، قیمت پایانی سهم و درصد تغییرات قیمتی برای آخرین قیمت و قیمت پایانی.
2. صفوف خرید (تقاضا): اطلاعات مربوط به بهترین ردیف صف خرید شامل قیمت بهترین تقاضا، حجم بهترین تقاضا و ارزش بهترین تقاضا.
3. صفوف فروش (عرضه): اطلاعات مربوط به بهترین ردیف صف فروش شامل قیمت بهترین عرضه، حجم بهترین عرضه و ارزش بهترین عرضه.

شاخص‌های صنایع

در بخش دیده‌بانی بازار داشبورد انیگما، بخشی با عنوان شاخص‌های صنایع وجود دارد که اطلاعات جامع و لحظه‌ای درباره وضعیت هر صنعت ارائه می‌دهد. این بخش امکان بررسی سریع و دقیق عملکرد صنایع مختلف را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند روند بازار را در سطح صنایع تحلیل کنند. اطلاعات کلیدی ارائه‌شده در این بخش شامل موارد زیر است:

1. مقدار شاخص: شاخص فعلی هر صنعت و میزان تغییر آن در لحظه
2. تغییرات شاخص: مقدار تغییر شاخص نسبت به روز گذشته
3. درصد تغییرات شاخص: درصد تغییر شاخص نسبت به روز گذشته
4. ارزش معاملات: مجموع ارزش معاملات انجام شده در صنعت مربوطه
5. حجم معاملات: حجم کل معاملات انجام شده در آن صنعت

حقیقی و حقوقی نمادها

اطلاعات مربوط به جریان نقدینگی و معاملات افراد حقیقی و حقوقی هر نماد در بخش دیده‌بانی بازار داشبورد انیگما و در جدول اطلاعات تابلوی معاملات نمادها ارائه می‌شود. این جدول امکان بررسی دقیق معاملات نمادها و تحلیل جریان پول را فراهم می‌کند.

• سرانه خرید حقیقی و فروش حقیقی: میزان متوسط خرید و فروش افراد حقیقی برای هر نماد قابل مشاهده است.
• سرانه خرید و فروش حقوقی: مقدار متوسط خرید و فروش افراد حقوقی نیز به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود.
• تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی: این معیار که به عنوان خالص ورود و خروج پول حقیقی به نماد شناخته می‌شود، در جدول نمایش داده می‌شود و تحلیل جریان نقدینگی را تسهیل می‌کند.
• ارزش خرید و فروش حقیقی: مجموع ارزش معاملات خرید و فروش افراد حقیقی برای هر نماد در جدول موجود است.
• ارزش خرید و فروش حقوقی: مجموع ارزش معاملات خرید و فروش افراد حقوقی نیز به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.

همچنین، تمامی ستون‌های جدول شامل سرانه‌ها، تغییر مالکیت و ارزش معاملات، قابلیت شخصی‌سازی دارند و کاربران می‌توانند ستون‌ها را انتخاب و از بیشترین به کمترین و بالعکس تنظیم کنند.

حقیقی و حقوقی صنایع

در داشبورد انیگما (محصول رایگان)، بخشی با عنوان حقیقی و حقوقی صنایع وجود دارد که جریان نقدینگی را در سطح هر صنعت نمایش می‌دهد. در این بخش، داده‌های اصلی مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود که شامل موارد زیر است:

1. ارزش خرید حقیقی و حقوقی: در این قسمت میزان ارزش خرید افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی در صنایع مختلف نمایش داده می‌شود.
2. ارزش فروش حقیقی و حقوقی: ارزش فروش حقیقی و ارزش فروش حقوقی نیز به‌صورت مستقل ارائه می‌شود تا تصویر کاملی از رفتار معاملاتی هر گروه نمایش داده شود.
3. تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی: این شاخص میزان جابه‌جایی مالکیت میان دو گروه را نشان می‌دهد. عدد مثبت بیانگر ورود پول حقیقی و عدد منفی نشان‌دهنده خروج پول حقیقی از صنعت است. این مقدار در حقیقت همان خالص ورود و خروج پول حقیقی به شمار می‌رود.

این بخش یک نمای لحظه‌ای و دقیق از جریان نقدینگی حقیقی، رفتار حقوقی‌ها و تغییرات مالکیت در سطح صنایع ارائه می‌کند و امکان تحلیل سریع وضعیت هر صنعت را فراهم می‌سازد.

پیام ناظر بازار

بخش پیام ناظر بازار در داشبورد انیگما (محصول رایگان)، برای نمایش پیام‌های ناظر طراحی شده است. این پیام‌ها اعلان‌هایی هستند که توسط ناظر بازار منتشر می‌شوند و معمولا بر وضعیت نمادها یا کلیت بازار اثر می‌گذارند.

پیام‌های ناظر کاربردهایی مانند اعلام توقف یا بازگشایی نماد، توضیح درباره نوسانات غیرعادی، اطلاع‌رسانی درباره تغییرات مقررات، یا سایر موارد مهمی دارند که برای تحلیل شرایط روز بازار ضروری است. این بخش امکان دسترسی سریع و یک‌جا به تمام پیام‌های اثرگذار را فراهم می‌کند و به درک بهتر رویدادهای جاری بازار کمک می‌کند.

تاثیر در شاخص

بخش «تاثیر در شاخص» در داشبورد انیگما، برای نمایش نمادهایی طراحی شده که بیشترین میزان اثرگذاری را بر شاخص کل دارند. این بخش به‌صورت لحظه‌ای نشان می‌دهد کدام نمادها بیشترین نقش را در جهت‌دهی به شاخص ایفا می‌کنند. در این قسمت اطلاعات زیر ارائه می‌شود:

1. نمادها: فهرست نمادهایی که بیشترین اثر را بر شاخص کل گذاشته‌اند.
2. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر نماد که پایه محاسبه تغییرات شاخص است.
3. درصد تغییرات قیمتی: میزان رشد یا افت قیمت هر نماد به‌صورت درصدی.
4. مقدار تاثیر: عددی که نشان می‌دهد هر نماد چه مقدار شاخص کل را بالا یا پایین برده است.

این بخش برای شناسایی نمادهای لیدر و سنگین‌وزن بازار کاربرد دارد و باعث می‌شود تحلیلگران بهتر متوجه شوند حرکت شاخص کل نتیجه رفتار کدام سهم‌ها است.

داشبورد انیگما و پلتفرم تریدرز آرنا

در مقایسه میان داشبورد انیگما و پلتفرم تریدرز آرنا (tradersarena.ir)، تفاوت اصلی در عمق تحلیل و گستره شاخص‌ها و نسبت‌هایی است که انیگما ارائه می‌دهد. انیگما علاوه‌بر شاخص‌های رایج بازار، مجموعه‌ای از شاخص‌های اختصاصی مانند شاخص انیگما (نسخه توسعه‌یافته فرمول شاخص کل)، شاخص بدون چندبار شماری و شاخص سهامداران خرد را ارائه می‌کند که تصویر دقیق‌تری از ساختار بازار و رفتار گروه‌های مختلف سهامداری ایجاد می‌کنند. این شاخص‌ها پیش‌تر در مقاله توضیح داده شده‌اند و نقش مهمی در تحلیل روندها و تشخیص تغییرات بنیادی بازار دارند.

در بخش نسبت‌ها نیز انیگما با نمایش روزانه نسبت‌های P/E و P/S گذشته‌نگر و تحلیلی برای کل شرکت‌های تولیدی، امکان پیش‌بینی روند آتی بازار را فراهم می‌سازد تا فعالان بازار بتوانند با کسب دیدی از وضعیت کنونی و آینده آن در تصمیم‌های سرمایه گذاری خود هوشمندانه به تخصیص سرمایه پرداخته و حداکثر بازدهی را کسب کنند.

از نظر داده‌های عملیاتی، انیگما امکاناتی نظیر نمایش لحظه‌ای ارزش دلاری بازار، تاثیر نمادها در شاخص، ارزش صفوف خرید و فروش، جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی صنایع و پیام‌های ناظر بازار را یکجا ارائه می‌دهد. این اطلاعات پیش‌تر در بخش‌های مختلف مقاله معرفی شده‌اند و اکنون در مقایسه با تریدرز آرنا اهمیت آن‌ها مشخص‌تر می‌شود.

تریدرز آرنا ابزارهایی مانند مقایسه نمودار نمادها، فیلترنویسی و دیده‌بان‌های تکنیکال در اختیار قرار می‌دهد، اما انیگما علاوه بر آن‌ها، با تمرکز بر شاخص‌های اختصاصی، نسبت‌های تحلیلی فوروارد و تحلیل عمیق‌تر نقدینگی، دید بنیادی‌تر و ساختارمندی از بازار ارائه می‌دهد. در نتیجه، برای کاربرانی که تحلیل کلان بازار و رفتار سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کنند، انیگما کارکرد تحلیلی گسترده‌تری دارد.

مقایسه داشبورد تابلوخوانی با انیگما

داده‌های تابلوخوانی به طور عمده تصویری لحظه‌ای و عموما کوتاه‌مدت از وضعیت معاملات ارائه می‌دهد. اطلاعاتی مانند بیشترین حجم و ارزش معاملات، سرانه خرید و فروش، صف‌های خرید و فروش و ورود و خروج پول، فقط رفتار لحظه‌ای معامله‌گران را نشان می‌دهد و ابزاری مازاد بر آن که امکان تحلیل عمیق و تصمیم‌گیری مبنی بر ساختار بازار را مهیا کند، فراهم نمی سازد. این داده‌ها خام، پراکنده و وابسته به شرایط لحظه‌ای هستند و به‌تنهایی نمی‌توانند جهت کلی بازار یا موقعیت بنیادی صنایع را مشخص کنند.

در مقابل، انیگما داده‌های بازار را پردازش، اصلاح و ترکیب می‌کند تا تصویری قابل اتکا از وضعیت واقعی بازار ارائه دهد. شاخص انیگما، شاخص بدون چندبار شماری و شاخص سهامداران خرد ضعف‌های شاخص‌های رایج را برطرف می‌کنند و رفتار کل بازار را با دقت بیشتری نشان می‌دهند. نسبت‌هایی مانند P/E و P/S نیز به‌صورت گذشته‌نگر و تحلیلی در تمام صنایع محاسبه می‌شوند و محدوده‌های تعادلی مشخصی برای آن‌ها ارائه می‌کند؛ قابلیتی که در تابلوخوانی وجود ندارد و به‌طور مستقیم می‌تواند معیار تصمیم‌گیری قرار گیرد.

علاوه بر این، انیگما ابزارهایی ارائه می‌دهد که نه‌تنها وضعیت معاملات، بلکه جهت و منطق حرکت بازار را آشکار می‌کند. ارزش دلاری لحظه‌ای بازار به همراه سابقه تاریخی آن، بررسی جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی در معاملات و در سطح صنایع و نمادها، تصویری جامع و ساختاریافته از بازار ایجاد می‌کند. این سطح از تحلیل، معامله‌گر را از وابستگی به داده‌های خام و ناپایدار تابلوخوانی بی‌نیاز می‌سازد.

در ادامه داشبورد تابلوخوانی قابل مشاهده است.

مقایسه داشبورد انیگما و بورس‌ویو

در مقایسه داشبورد انیگما و بورس‌ویو، بورس‌ویو داده‌های لحظه‌ای و تابلوخوانی را به خوبی ارائه می‌دهد، اما انیگما با شاخص‌های اصلاح‌شده، ارائه نسبت‌های فوروارد P/E و P/S و ابزارهای شناسایی بازار، تحلیلی یکپارچه و امکان پیش‌بینی دقیق‌تری از بازار فراهم می‌کند.

انیگما نسبت‌های مالی تحلیلی را برای تمام شرکت‌های تولیدی محاسبه می‌کند و محدوده تعادلی P/E را برای ارزیابی روند آتی بازار در نظر می‌گیرد، در حالی که بورس‌ویو تنها نسبت‌های گذشته‌نگر را ارائه می‌دهد. شاخص‌های اختصاصی انیگما، از جمله شاخص بدون چندبار شماری و شاخص سهامداران خرد، پوشش کامل بازار را فراهم کرده و نقص شاخص‌های رسمی را برطرف می‌کنند.

علاوه بر این، ارزش دلاری بازار، تاثیر نمادها بر شاخص و جریان نقدینگی صنایع به همراه پیام‌های ناظر به صورت یکپارچه در انیگما نمایش داده می‌شود، که دید تحلیلی عمیق‌تری نسبت به بورس‌ویو ارائه می‌کند. در نتیجه، انیگما فراتر از داده‌خوانی عمل کرده و امکان تصمیم‌گیری استراتژیک و پیش‌بینی روند بازار را فراهم می‌سازد.

جمع‌بندی

یکی از امکانات انیگما، داشبورد انیگما بوده که ابزاری پیشرفته برای تحلیل بازار سرمایه به حساب می‌آید. این ابزار داده‌های لحظه‌ای و تاریخی را با شاخص‌های اصلاح‌شده و نسبت‌های مالی تحلیلی ترکیب می‌کند. این داشبورد امکان رصد ارزش و حجم معاملات، جریان نقدینگی حقیقی و حقوقی، وضعیت صفوف خرید و فروش، پیام‌های ناظر و اثرگذاری نمادها بر شاخص کل را فراهم می‌کند. با ارائه شاخص‌های اختصاصی، نسبت‌های P/E و P/S تحلیلی و تحلیل بازار، انیگما فراتر از داده‌های خام عمل کرده و تحلیل ساختاری، پیش‌بینی روند و تصمیم‌گیری استراتژیک را تسهیل می‌کند.