آشنایی با واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال
واگرایی زمانی یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند تغییرات مهم و بالقوه را در روند بازار نشان دهد. این مقاله توضیح می‌دهد که مفهوم واگرایی زمانی چیست و انواع و استراتژی مناسب آن در معاملات را آموزش می‌دهد. همچنین اهمیت آن برای معامله‌گران مورد بحث قرار گرفته است.
واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟
پیش از آنکه به واگرایی زمانی پرداخته شود، نگاهی کلی به مفهوم واگرایی شده است. واگرایی در تحلیل تکنیکال به رابطه بین دو مجموعه داده مختلف اشاره دارد. واگرایی می‌تواند میان شاخصی همچون قیمت و یک نوسانگر، یک اندیکاتور و… باشد. برای بسیاری از تحلیلگران، تحلیل واگرایی به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و معمولا برای شناسایی نقاط معکوس یا تغییر جهت روند موجود در یک بازه زمانی استفاده می‌شود. واگرایی انواع مختلفی دارد که یکی از آن واگرایی زمانی (Time Divergence) است.
مطالعه مقاله واگرایی چیست؟ پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که ذکر شد، واگرایی مفهومی است که در آن جهت حرکت قیمت و رفتار یک اندیکاتور با هم همسو نیستند. در خصوص واگرایی زمانی باید گفت که به جای اندیکاتورها، حرکت قیمت با شاخصی همچون زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی تضاد رفتاری بین حرکت قیمت نسبت به زمان را نشان می‌دهد. در واقع نشان می‌دهد که حرکت قیمتی نسبت به حرکت قبلی خود ضعف در اصلاح دارد و به جای تمرکز بر اندیکاتورها بر زمان و تعداد کندل‌ها در زمان اصلاح توجه می‌کند.
انواع واگرایی زمانی
واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته شده است:
واگرایی زمانی معمولی (RTD) چیست؟
این نوع واگرایی بیانگر ادامه روند فعلی خواهد بود. در واقع در RTD با نگاه به کندل‌های حرکت قبلی می‌توان فهمید که تعداد این کندل‌ها از کندل‌های فاز اصلاحی کمتر است. بنابراین با این واگرایی، بازار تمایلی به بازگشت از روند خود نخواهد داشت و همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این حالت انتخاب یک نقطه برای ورود به معاملات بسیار اهمیت دارد و معامله‌گران می‌توانند هم‌جهت با روند فعلی وارد معاملات شوند. البته این موضوع برای روندهای صعودی و نزولی و برخی شرایط متفاوت است.
در روند صعودی اگر پایین‌ترین نقطه اصلاح از پایین‌ترین نقطه روند اصلی بالاتر باشد، احتمالا اصلاح قبلی تداوم خواهد یافت. اما در روند نزولی، باید بالاترین نقطه اصلاح از بالاترین نقطه روند اصلی پایین‌تر باشد. اگر اینطور نباشد، احتمالا تغییر روند و اتمام اصلاح مشاهده می‌شود.
واگرایی زمانی هوشمند (STD) چیست؟
تفاوت این واگرایی با معمولی در این است که اینجا تعداد کندل‌های روند قبلی بیشتر از کندل‌های فاز اصلاح است. البته درصد اصلاح واگرایی زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی خواهد بود. در این شرایط معامله‌گران در جهت روند اصلی موقعیت جدید باز می‌کنند و قدرت بازار در اصلاح قیمت بسیار کم است. نکته مهم این است که در این نوع واگرایی معامله‌گر در زمان طولانی‌تر، مسیر کمتری را نسبت به حرکت قبلی طی می‌کند. نتیجه این نوع واگرایی این است که روند جدید ادامه‌دهنده روند قبلی باشد.
استراتژی استفاده از واگرایی زمانی در معاملات
در تحلیل تکنیکال، در ابتدا معامله‌گران باید نشانه‌های این نوع واگرایی را به درستی تشخیص و مطابق با آن استراتژی‌های مختلفی را به کار گیرند. شناسایی این واگرایی، پیش‌بینی دقیقی برای بعد از هر روند با توجه به زمان ارائه می‌کند. پس از شناسایی واگرایی زمانی، سه استراتژی کاربردی می‌تواند برای این نوع واگرایی به کار برده شود که در ادامه تشریح شده است:
استراتژی Breakout Trading یا شکست خط روند: اگر در واگرایی زمانی خط حمایت یا مقاومت شکسته شود، در این حالت احتمال شکست روند قیمتی وجود دارد. بنابراین معامله‌گران بر اساس این استراتژی باید اهداف قیمتی خود را مشخص کنند.
استراتژی Reversal Trading یا معکوس: در این حالت بر اساس نوع واگرایی شناسایی شده، روند ممکن است معکوس یا ادامه‌دار باشد. در این حالت شناسایی درست نوع واگرایی زمانی بسیار حائز اهمیت است. معامله‌گران می‌توانند با استراتژی‌های حد سود و ضرر مدیریت ریسک کنند.
استراتژی Divergence Trading یا واگرایی: در این حالت معامله‌گر باید بداند که واگرایی زمانی، با تغییر در احساسات بازار ایجاد شده و باید حتما یک دستور استاپ لاس تعریف کند که بالاتر یا پایین‌تر از نقطه کف و سقف اخیر وارد معامله شود. این دستور برای برای جلوگیری از ضرر تعریف می‌شود و برای معامله‌گران با دید کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به معاملات مناسب است.
بهترین اندیکاتورها برای نمایش واگرایی زمانی
برای مشاهده این نوع واگرایی می‌توان از اندیکاتورهای بسیاری استفاده کرد، اما رایج‌ترین آن در ادامه آورده شده‌اند:
اندیکاتور MACD: این اندیکاتور جهت شناسایی سریع بازگشت روند بسیار کاربردی بوده است. گرچه این اندیکاتور برای تایم فریم‌های یک ساعته کاربردی‌تر است، اما برای تمام بازه‌های زمانی نیز قابل استفاده است. برای آشنایی بیشتر مقاله اندیکاتور مکدی را مطالعه کنید.
اندیکاتور CCI: این اندیکاتور را نیز مانند مورد قبلی می‌توان برای تایم فریم‌های مختلف زمانی استفاده کرد. هرچند تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای و یک ساعته برای آن مناسب‌تر هستند.
اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور را می‌توان برای خارج شدن از معاملات بر اساس شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کرد. تایم فریم مناسب اندیکاتور استوکاستیک یک ساعته است.
اندیکاتور ایچیموکو: واگرایی زمانی در ایچیموکو نیز قابل شناسایی است. این اندیکاتور قابلیت تحلیل زمانی به روش‌های مختلف را دارد و به تحلیل نمودارهای قیمتی و حجم معاملات در زمان معین با استفاده از اعداد طلایی و خطوط مشخص می‌پردازد.
جمع‌بندی
در این مقاله در خصوص مفهوم واگرایی زمانی توضیحاتی ارائه شد. همان‌طور که ذکر شد، این نوع واگرایی تضاد رفتاری بین حرکت قیمت نسبت به زمان است که به دو نوع معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود. با استراتژی‌های مناسب و شناسایی درست و به موقع واگرایی زمانی با استفاده از اندیکاتورها می‌توان دقت پیش‌بینی روندها را بالاتر برد و معامله‌ای سودمندتر داشت.
