اقتصادسنجی چیست و در بازارهای مالی چگونه کار می‌کند؟
اقتصاددانان همواره در جستجوی راه‌هایی برای توضیح موارد مجهول در مدل‌ها و الگوهای اقتصادی با استفاده از روش‌های آماری هستند. آنان به ریاضیات، آمار نظری و روش‌های عددی برای توسعه روش‌های آماری جدید تکیه می‌کنند. با استفاده از این مکانیسم‌ها، اقتصاددانان اطمینان حاصل می‌کنند که رویه‌های جدید معتبر بوده و توانایی استنتاج صحیح را دارند. در این بین علم اقتصادسنجی به کمک اقتصاددانان می‌آید. در این مقاله به چیستی اقتصادسنجی، انواع روش‌ها و مدل‌های اقتصادی آن و هر آنچه در خصوص این دانش باید گفته شود، پرداخته شده است.
- در این خصوص پیشنهاد می‌شود مقاله اقتصاد چیست؟ را بخوانید.
اقتصادسنجی چیست؟
اقتصادسنجی زیرمجموعه‌ای از علم اقتصاد است. اقتصاددانان از مدل‌های اقتصادی برای توضیح روابط تکرارشونده و کمی میان متغیرها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اقتصاددانان می‌دانند که با افزایش ثروت، مصرف نیز افزایش می‌یابد، اما مدل‌های اقتصادی جزئیات اینکه چقدر ثروت باید افزایش یابد تا مصرف افزایش یابد، را نشان نمی‌دهند. در واقع، مدل‌ها صرفا ارتباط کیفی بین دو متغیر را نشان می‌دهند. مدل‌های اقتصادسنجی تلاش می‌کنند تا این رابطه کیفی را کمی کنند. با مدل‌های کمی، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان، آینده را بهتر پیش‌بینی کرده و بررسی می‌کنند که تغییرات در اقتصاد چه تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت.
بنابراین در تعریف تئوریک اقتصادسنجی باید گفت که اقتصادسنجی رشته‌ای جذاب است که از تلاقی اقتصاد، ریاضیات و آمار به‌وجود می‌آید که هدف از آن ارائه شواهد تجربی برای نظریه‌ها و پدیده‌های اقتصادی، کمی کردن روابط اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن است. این دانش به افراد اجازه می‌دهد تا روابط پیچیده بین متغیرهای اقتصادی را آشکار و پیش‌بینی‌های آگاهانه‌ای درباره نتایج اقتصادی ارائه دهند.
اقتصادسنجی از کجا نشات گرفت؟
بسیاری راگنار فریش و یان تینبرگن را مخترع نسخه مدرن اقتصادسنجی می‌دانند. اقتصادسنجی به عنوان یک رویکرد سیستماتیک در اوایل قرن بیستم به رسمیت شناخته شد. این دانش از طریق چندین اقتصاددان برجسته که مشارکت آن‌ها پایه و اساس این رشته را بنا نهادند، ایجاد شد. خود اصطلاح «اقتصادسنجی» برای اولین بار توسط اقتصاددان لهستانی پاول سیومپا در سال 1910 در کتاب خود با عنوان «اقتصاد نظری و کاربردی» ابداع شد. با این حال، روش‌ها و اصول اقتصادسنجی به عنوان یک رشته تا حد زیادی در دهه 1920 و 1930 توسعه یافت.
هدف اقتصادسنجی چیست؟
هدف اصلی اقتصاد سنجی ارائه شواهد تجربی برای تئوری‌ها و اثرات اقتصادی با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های اقتصادی است که با کمی کردن روابط اقتصادی و سنجش فرضیه‌ها از طریق مدلسازی، برآورد و استنتاج می‌شود. اقتصادسنجی همچنین با هدف پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و شبیه‌سازی اثرات تغییرات سیاستی است. هدف کلی، به دست آوردن بینش کمی در مورد مسائل اقتصادی با توسعه مدل‌های آماری دقیق است.
تمرکز اصلی اقتصادسنجی، تعیین علیت بین متغیرهای اقتصادی است که با مدل‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. باید گفت که اقتصادسنجی فراتر از توصیف همبستگی‌ها است و اثرات واقعی را شناسایی می‌کند. همچنین با توسعه مدل‌های آماری برای تخمین روابط اقتصادی کمی با استفاده از داده‌ها کار می‌کند. در واقع باید گفت که تعیین یک مدل اقتصادی بر اساس فرضیه‌های نظری بسیار مهم است. این مدل رابطه ریاضی را بین متغیرهای مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند، مانند اینکه چگونه هزینه مصرف‌کننده به درآمد بستگی دارد.
مزایای اقتصادسنجی چیست؟
در زیر 5 مزیت مهم این دانش آورده شده است:
آزمایش دقیق تئوری‌های اقتصادی: اقتصادسنجی از طریق مدلسازی و تجزیه و تحلیل آماری، امکان آزمایش تجربی تئوری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. این امر اقتصاد را به سمت حقایق قابل اندازه‌گیری هدایت می‌کند.
یافتن روابط علّی میان متغیرها: مطالعات اقتصادسنجی روابط علی بین متغیرها را بررسی می‌کند. این موضوع برای تعیین کمیت چگونگی تأثیر سیاست‌ها یا رویدادها بر نتایج اقتصادی بسیار ارزشمند است. علیت، تصمیمات و سیاست‌ها را به سمت شیو‌‌ه‌ای دقیق هدایت می‌کند.
قابلیت پیش‌بینی و کمک به تصمیم‌گیری بهتر: مدل‌های اقتصادسنجی بر اساس داده‌های تاریخی می‌توانند مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند. این موضوع به کسب‌و‌کارها و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا برای مسیر پیش رو برنامه‌ریزی کنند. با کمی کردن اثرات اقتصادی عوامل مختلف، اقتصادسنجی مبنایی تجربی برای تصمیم‌گیری تجاری و سیاسی فراهم می‌کند. این موضوع این امکان را فراهم می‌کند تا جوانب مثبت و منفی انتخاب‌های مبتنی بر داده‌ها سنجیده شود.
شبیه‌سازی تاثیرات عوامل بر اقتصاد: اقتصادسنجی می‌تواند تأثیر بالقوه سناریوهای فرضی مانند تغییرات سیاستی را از طریق شبیه‌سازی تخمین بزند.
محدودیت‌های اقتصادسنجی چیست؟
در ادامه 3 محدودیت یا انتقاد اصلی از اقتصادسنجی، از جمله مفروضات مشکوک آورده شده است:
مفروضات مشکوک: مدل‌های اقتصادسنجی مفروضات ساده‌تری را در نظر می‌گیرد یا به بیان دیگر همه چیز را ساده شده می‌بینند که داده‌های دنیای واقعی اغلب این مفروضات را نقض و اطمینان از مدل را زیر سوال می‌برند.
تعصب نسبت به متغیر حذف شده: مدل‌ها نمی‌توانند همه متغیرهای مرتبط را پوشش دهند. حذف عوامل علّی کلیدی می‌تواند منجر به سوگیری تخمین و استنتاج‌های نادرست شود. این در حالی است که ممکن است متغیرهای مهم حذف شده وجود داشته باشد. در واقع اقتصادسنجی به دلیل اینکه گذشته و داده‌های موجود را به آینده تعمیم می‌دهد، نمی‌تواند به درستی آینده را پیش‌بینی کند و توانایی پیش‌بینی اتفاقات بحرانی را ندارد.
درون‌زایی: اغلب متغیرهای توضیحی احتمال خطا دارند و این امر آن‌ها را درون‌زا می‌کند. در واقع این موضوع می‌تواند تخمین‌ها نسبت به ضرایب را غیرقابل اعتماد کند. در واقع رفع درون‌زایی چالش برانگیز است.
انواع مختلف اقتصادسنجی
دو نوع اصلی اقتصادسنجی وجود دارد که در ادامه تشریح شده‌اند:
اقتصادسنجی کاربردی: این نوع به استفاده از روش‌های اقتصادسنجی برای تحلیل تجربی مسائل و داده‌های اقتصادی دنیای واقعی اشاره دارد که این نوع شامل استفاده از تکنیک‌های مدلسازی مانند رگرسیون‌‌ها برای تعیین کمیت روابط جهت تجزیه و تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری درست است. هدف اقتصادسنجی کاربردی ارائه شواهد تجربی برای تئوری‌های اقتصادی است که در واقع سیاست‌گذاری‌ها، استراتژی کسب و کار و تحلیل مالی را هدایت می‌کند.
اقتصادسنجی نظری: این نوع به توسعه چارچوب‌های مفهومی، مدل‌ها و تکنیک‌های آماری اشاره دارد که زیربنای روش‌شناسی اقتصادسنجی هستند. اقتصادسنجی نظری بر پیشبرد تئوری اقتصادسنجی از طریق تحقیقات دقیق به جای استفاده از مدل‌ها برای داده‌ها تمرکز دارد. هدف اقتصادسنجی نظری بهبود مدل‌های اقتصادسنجی و رفع محدودیت‌ها در روش‌های موجود است.
مدل‌های رایج اقتصادسنجی کدام‌اند؟
اقتصادسنجی از مدل‌های آماری برای تخمین روابط بین متغیرهای اقتصادی استفاده می‌کند. انتخاب مدل به ویژگی‌های تجزیه و تحلیل مانند ساختار داده‌ها، رابطه اقتصادی مورد بررسی و اهداف برآورد بستگی دارد. هدف مدل‌های اقتصادسنجی تعیین کمیت متغیرها و محرک‌های اقتصادی در طول زمان است. به عنوان مثال، مصرف ممکن است به درآمد قابل تصرف، ثروت، نرخ بهره و اعتماد مصرف کننده بستگی داشته باشد. پیش‌بینی این عوامل مصرف را پیش‌بینی می‌کند.
بسیاری از پدیده‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری تکراری هستند. مدل‌های اقتصادسنجی هدفشان این است که این پویایی‌ها را به‌صورت ریاضی به تصویر بکشند. این امر اقتصادسنجی را برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های اقتصادی ارزشمند می‌کند.
این دانش اغلب برای تخمین تاثیر بالقوه سیاست‌ها، برنامه‌ها یا رویدادهای خارجی پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی‌های قبلی استفاده می‌شود. با تغییر ورودی‌های یک مدل تخمینی، تحلیلگران می‌توانند اثراتی را که یک تغییر در صورت اجرا ایجاد می‌کند، پیش‌بینی کنند.
در ادامه ۴ مدل پرکاربرد اقتصادسنجی آورده شده است:
رگرسیون خطی: رگرسیون خطی اساسی‌ترین و رایج‌ترین روش اقتصادسنجی است که از آن برای تخمین رابطه خطی بین یک متغیر با یک یا چند متغیر دیگر استفاده می‌شود. رگرسیون خطی ساده شامل یک متغیر و رگرسیون خطی چندگانه شامل دو یا چند متغیر است. مدل‌های خطی ساده هستند و نقطه شروع خوبی برای بسیاری از تحلیل‌ها محسوب می‌شوند.
مدل داده‌های پانلی: داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (خانوار، بنگاه و…) هستند که در طی زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند. داده‌های پانلی امکان مطالعه روابط پویا بین متغیرها را فراهم می‌کند.
مدل‌های سری زمانی: اقتصادسنجی سری‌های زمانی با داده‌های مشاهده شده در طول زمان سروکار دارد. هدف این مدل‌ها ثبت تاخیرها، روندها، چرخه‌ها و سایر ویژگی‌های زمانی است. تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی برای پیش‌بینی بسیار مهم است.
مدل‌های متغیر ابزاری: این مدل‌ها برای تخمین اثر تصادفی متغیرهایی که در آزمایش‌های کنترل شده در دسترس نیستند، استفاده می‌شود.
آیا اقتصادسنجی با نمودارها نشان داده می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که بله این دانش با نمودارها و الگوهای نموداری کار می‌کند، اما آن‌ها نقش مکملی برای مدل‌های آماری و داده‌هایی دارند که در هسته تحلیل اقتصادسنجی قرار دارند. در حالی که تمرکز اصلی بر داده‌های کمی و مدل‌های آماری است، ترکیب الگوهای نمودار می‌تواند نمایشی بصری از روندها و همبستگی‌های داده را ارائه دهد. این الگوهای نموداری که به طور موثر مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند بینش‌های به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری را تکمیل و داده‌های اقتصادسنجی را تفسیر کنند.
اقتصادسنجی در معاملات چگونه استفاده می‌شود؟
یکی از رایج‌ترین کاربردهای اقتصادسنجی در معاملات، ساخت مدل‌های پیش‌بینی است. هدف این مدل‌ها پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای مالی مانند قیمت‌ها، بازده، نوسانات و حجم معاملات است. به عنوان مثال، یک مدل اقتصادسنجی پایه ممکن است بازده سهام را به عواملی مانند بازده بازار، نرخ بهره، سود و سایر عوامل بنیادی مرتبط کند. با کمی کردن این روابط از نظر آماری، مدل بازده مورد انتظار سهام را پیش‌بینی می‌کند.
مدل‌های چند متغیره پیچیده‌تر توسط معامله‌گران الگوریتمی برای ایجاد سیگنال‌های تجاری استفاده می‌شوند. در دسترس بودن مجموعه داده‌های گسترده همراه با پیشرفت در یادگیری ماشین، قابلیت‌های این مدل‌های پیش‌بینی را افزایش می‌دهد. روش‌های اقتصادسنجی برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی بسیار مهم هستند.
این دانش زمانی که به درستی اعمال شود، در بهبود نتایج معاملات بسیار موثر است. هدف اصلی اقتصادسنجی تعیین کمیت روابط بین متغیرهای مالی با هدف ایجاد سیگنال‌های تجاری یا پیش‌بینی آن‌ها است. وقتی مدل‌های اقتصادسنجی مبتنی بر تکنیک‌های آماری صحیح و داده‌های کافی است، بینش‌های ارزشمندی را ایجاد می‌کند که با استفاده از تحلیل سنتی قابل تشخیص نیستند.
تفاوت بین اقتصادسنجی و آمار چیست؟
آمار به استفاده از روش‌های ریاضی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و کشف الگوها اشاره دارد که شامل تکنیک‌هایی مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون، آزمون فرضیه و تجسم داده‌ها است. هدف آمار بدست آوردن بینش از مجموعه داده‌های هر موضوعی است. اقتصادسنجی به طور خاص بر روی استفاده از روش‌های آماری برای داده‌های اقتصادی جهت تعیین کمیت روابط اقتصادی و مالی تمرکز دارد. این دانش، نظریه اقتصادی را با آمار ترکیب کرده تا فرضیه‌ها را آزمایش و روندهای آینده را پیش‌بینی کند.
جمع‌بندی
اقتصادسنجی حوزه‌ای از اقتصاد است که در آن از روش‌های آماری و ریاضی برای تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی استفاده می‌شود. اقتصاددانان نظریه‌ها و فرضیه‌های اقتصادی را با استفاده از ابزارهای آماری مانند احتمال، استنتاج آماری، تحلیل رگرسیون، توزیع فراوانی و غیره آزمایش می‌کنند. پس از آزمایش تئوری‌های اقتصادی، اقتصاددانان می‌توانند نتایج را با داده‌ها و مشاهدات واقعی مقایسه کنند که این امر می‌تواند در پیش‌بینی روندهای اقتصادی آینده مفید باشد.
