اندیکاتور الیگیتور Alligator چیست؟ سیگنال‌دهی و استراتژی‌های آن
بیل ویلیامز یکی از معامله‌گران بازارهای مالی، اندیکاتور الیگیتور را طراحی و به ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافه کرد. ویلیامز معتقد بود بازارهای مالی اغلب در حالت خنثی (Sideway) قرار دارند و تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد مواقع رونددار هستند. در این مواقع است که می‌توان از روندهای بازار برای کسب سود بهره برد. یکی از راه‌های دستیابی به سود، استفاده از اندیکاتور الیگیتور است که به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله در بازارهای رونددار کمک می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر تحلیل روند قیمتی، با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شده و به معامله‌گران کمک‌های زیادی می‌کند. همچنین Alligator در بازارهای مختلفی همچون فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. هدف از نگارش این مقاله، آموزش «اندیکاتور الیگیتور» بوده است.
مقاله پیشنهادی: «تحلیل تکنیکال چیست؟»
تعریف اندیکاتور الیگیتور Alligator
اندیکاتور الیگیتور از سه خط میانگین متحرک (MA) با دوره زمانی مختلف به رنگ‌های آبی، قرمز و سبز رنگ تشکیل شده است. شکل این سه خط شبیه به دهان تمساح است و از این رو به این اندیکاتور الیگیتور به معنای تمساح گفته می‌شود.
- خط آبی رنگ که به فک تمساح معروف است، در بازه زمانی ۱۳ روزه و بر روی ۸ کندل قبلی خود اعمال می‌شود و با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر ۲ محاسبه می‌شود.
- قرمز رنگ که به دندان تمساح معروف است، در بازه زمانی ۸ روزه و بر روی ۵ کندل قبلی لحاظ می‌شود و مانند خط آبی، با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر ۲ محاسبه می‌شود.
- خط سبز رنگ که شکل لب تمساح را دارد، در بازه زمانی ۵ روزه و بر روی ۳ کندل قبلی اعمال می‌شود و مانند دو خط قبلی، با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر ۲ محاسبه می‌شود.
نکته قابل ذکر این است که بازه‌های زمانی گفته شده می‌تواند اعداد دیگری باشد در صورتی که سه عدد به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب شده باشند. در این راستا استراتژی روی هر دوره تعیین و مشخص می‌شود.
لازم به ذکر است که نیازی به محاسبه هر یک از خطوط گفته شده نیست، زیرا هر پلتفرم معاملاتی با انتخاب اندیکاتور الیگیتور به صورت خودکار محاسبات را انجام می‌دهد. با توجه به توضیحات گفته شده، می‌توان دریافت که اندیکاتور الیگیتور میانگین متحرک سهام را نشان می‌دهد تا بتوان شروع و پایان یک روند و جهت آن را شناسایی کرد. سه خط میانگین متحرک در الیگیتور کاربرد بسیار بالایی در شناسایی روند و تحرکات بازار دارند که در ادامه نمایش داده شده‌اند.
- برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال مطالعه‌ی مقاله‌ی «اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟» پیشنهاد می‌شود.
حالت‌های مختلف اندیکاتور Alligator
اندیکاتور الیگیتور از سه خط «لب»، «دندان» و «فک» تشکیل شده است. خطوط مذکور میانگین‌های متحرک هستند که به مرور زمان تغییراتی در جهت روند ایجاد می‌کنند. Alligator دو مرحله برای شکار دارد. به این صورت که ابتدا به خواب می‌رود و طعمه را زیر نظر می‌گیرد، سپس دهان خود را باز کرده و طعمه را می‌گیرد. بازار نیز مشابه این روند عمل می‌کند یعنی ۷۰ درصد مواقع در وضعیت خنثی یا در مرحله انباشت قرار دارد و تنها در ۳۰ درصد مواقع روند جدیدی شکل می‌گیرد.
بنابراین، اولین گام برای چیدن استراتژی معاملاتی تشخیص وضعیت فعلی بازار است. همانطور که الیگیتور قبل از شروع شکار بیدار می‌شود. باید قبل از آرام‌شدن بازار از تمام معاملات خارج شد. در ادامه سه وضعیت کلی را برای اندیکاتور الیگیتور می‌توان متصور شد:
- حالت خوابیدن (sleeping): در این وضعیت هر سه میانگین متحرک به هم نزدیک شده و هم‌پوشانی دارند. این حالت نشان‌دهنده‌ی نبود روند مشخص در بازار است.
- در حال بیدار شدن (awakening): هنگامی که خط سبز (لب، کوتاه‌مدت) به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس خط قرمز (دندان، میان‌مدت) و آبی (فک، بلندمدت) به ترتیب از آن پیروی می‌کنند، این به معنای شروع یک روند جدید است. در این هنگام الیگیتور در حال بیدار شدن از خواب است. این لحظه می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به بازار باشد.
- روند در حال غذا خوردن (eating): در این وضعیت هر سه خط میانگین متحرک از یکدیگر جدا می‌شوند که نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری روند جدید در بازار است.
با درک این حالات و تطبیق آن‌ها با وضعیت فعلی بازار می‌توان به موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات دست یافت.
سیگنال‌دهی و استراتژی معاملاتی
پس از آشنایی با حالت‌های مختلف اندیکاتور الیگیتور، باید گفت زمانی که تمساح در حال غذا خوردن است، باید تنها در جهت روند معامله کرد. پس از سیر شدن بازار، آرام می‌گیرد و در این هنگام، بازار به خواب نیاز خواهد داشت. زمانی که سیگنال خرید دریافت می‌شود، اصطلاحا گفته می‌شود که تمساح بیدار شده و هنگامی که اندیکاتور سیگنال فروش صادر می‌کند، تمساح به خواب رفته است. حال در ادامه، سیگنال‌هایی که صادر می‌شوند تا معامله‌گران اقدام به خرید یا فروش دارایی کنند، شرح داده شده است:
سیگنال صعودی‌شدن بازار
خط سبز یا همان «لب» تمساح از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که این خط دو خط دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال صعودی‌شدن بازار صادر می‌شود.
همچنین، خط قرمز یا دندان تمساح نشان‌دهنده‌ی سطح قدرت پشتیبانی و مقاومت است. زمانی که روند بازار به قوت خود نرسیده، این خط بیشتر برای ورود کردن به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر ابزار در محدوده ATR روزانه (حرکت متوسط قیمت) باشد، خط قرمز به عنوان نشانگر خوبی برای ورود به معاملات در روندهای ضعیف عمل می‌کند.
خط آبی نیز قوی‌ترین خط است و مرز روند میان‌مدت را مشخص می‌کند. وقتی قیمت این خط را بشکند، معمولا به این معنا است که روند در جهت مخالف تغییر می‌کند. فک تمساح برای شناسایی نقاط ورود در روندهای آهسته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است سیگنال خرید در اندیکاتور الیگیتور زمانی رخ می‌دهد که خط قرمز، خط سبز را قطع کند و سپس به حالت اولیه خود بازگردد. اگر این اتفاق در روند صعودی باشد، می‌توان در زمانی که خط سبز بالاتر از خط قرمز قرار گرفت، وارد معامله شد.
سیگنال نزولی‌شدن بازار
خط سبز یا همان «لب» تمساح از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی این خط دو خط دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال نزولی صادر می‌شود. بنابراین، با بررسی حرکت این خطوط، می‌توان پوزیشن‌های مختلف برای معامله در نظر گرفت.
سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که خط قرمز در مقطعی بالاتر از خط سبز قرار گیرد و خط آبی در بالاترین حالت خود نسبت به دو خط دیگر قرار گیرد. این زمان بهترین فرصت برای فروش و جلوگیری از ضرر در روند نزولی محسوب می‌شود. در ادامه سیگنال فروش در روند نزولی Alligator قابل مشاهده است.
همچنین اندیکاتور الیگیتور می‌تواند به خوبی در ترکیب با اندیکاتورهایی مانند ADX، MACD و RSI برای تحلیل دقیق‌تر بازار استفاده شود. این ترکیب‌ها می‌توانند اعتبار سیگنال‌ها را افزایش دهند و معامله‌گران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهند. در ادامه پارامترهایی که باعث افزایش اعتبار اندیکاتور الیگیتور می‌شوند، بیان شده‌اند.
تنظیمات اندیکاتور الیگیتور
در خصوص تنظیمات اندیکاتور Alligator باید گفت در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، مقادیر بیشتر باعث کاهش نویز بازار می‌شوند و سیگنال‌های دقیق‌تری می‌دهند. همچنین در بازه‌های زمانی بلندتر، می‌توان مقادیر کمتری تنظیم کرد تا سیگنال معتبری به دست آید. برای مثال، تنظیمات الیگیتور برای بازه زمانی H1 (یک ساعته) یا کوتاه‌تر به شرح زیر است:
- دوره فک = 21 شیفت = 13
- دوره دندان = 13 شیفت = 8
- دوره لب = 8 شیفت = 5
- نکته: از هر عددی با رعایت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان استفاده کرد.
شیفت (Shift) در اندیکاتور الیگیتور به جابه‌جایی خطوط میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت اشاره دارد. به عبارت ساده‌تر، شیفت تعیین می‌کند که خطوط میانگین متحرک (لب، دندان و فک) به جلو یا عقب نسبت به قیمت چقدر جابه‌جا شوند.
- شیفت مثبت: وقتی شیفت مثبت باشد، خطوط به جلو (در جهت زمان آینده) جابه‌جا می‌شوند. این یعنی میانگین‌های متحرک به سمت جلو در نمودار قرار می‌گیرند.
- شیفت منفی: وقتی شیفت منفی باشد، خطوط به عقب (در جهت گذشته) جابه‌جا می‌شوند، یعنی میانگین‌های متحرک به سمت عقب در نمودار قرار می‌گیرند.
این جابه‌جایی می‌تواند تاثیر زیادی در نحوه تحلیل سیگنال‌ها داشته باشد. برای مثال، اگر شیفت بالا باشد، میانگین‌های متحرک به جلوتر منتقل می‌شوند و ممکن است زودتر سیگنال‌های تغییر روند را نشان دهند. در مجموع، تنظیم میزان شیفت بستگی به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی دارد و می‌تواند به عنوان فیلتر اندیکاتور الیگیتور برای کاهش نویز و دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در بازار عمل کند.
کاربردهای اندیکاتور تمساح
اندیکاتور الیگیتور کاربردهای مختلفی دارد که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و بهبود استراتژی‌ها کمک کند. در ادامه به مهم‌ترین کاربردهای آن اشاره می‌شود:
- شناسایی روند و تغییر جهت در نمودار
- ترکیب با اندیکاتورهای دیگر
- تشخیص حرکت بعدی سهم
- شناسایی روند صعودی یا نزولی
- سیگنال‌گیری
اندیکاتور الیگیتور در شناسایی روندها و تغییرات جهت بازار بسیار کاربردی است و می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا حرکت‌های بعدی سهم را پیش‌بینی کنند. همچنین، ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارها می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد و سیگنال‌های خرید یا فروش معتبرتری را ارائه دهد.
